Индикатор MarketProfile
Введение.
В данной статье мы кратко рассмотрим торговый индикатор MarketProfile. Понятие рыночного профиля было введено Питером Стидлмайером (Peter Steidlmayer), который стал анализировать объем, как естественное проявление рынка и предложил его в виде, удобном для анализа.
Характеристики.
Наиболее удобной платформой для применения является Metatrader4. Согласно классической теории, для работы по рыночному профилю нужно проводить анализ на таймфрейме М30.
Валютные пары могут применяться любые, без каких-либо ограничений.
Время торговли после открытия каждого торгового дня (или торговой сессии).
Назначение индикатора.
Индикатор marketprofile обрабатывает основное – вертикальное и альтернативное – горизонтальное движение рынка и представляет рыночный профиль в виде колоколообразного кривой распределения, повернутую на 90 градусов к ценовому графику. Это дает множество новых моделей для анализа и помогает определить, насколько ваше положение в рынке близко к оптимальному (равновесному), а также увидеть программу дальнейших действий крупных игроков.
Пример можно увидеть на следующем изображении.
Установка индикатора.
Установка индикатораMarketProfile очень проста. Поскольку он находится в стандартных индикаторах, то его можно просто выбрать из списка индикаторов и установить.
В случае работы с торговой платформой MT4 Вы можете увидеть на изображении:
Описание настроек.
— StartFromDate (по умолчанию = ») — если StartFromToday равен false, то индикатор начнет отрисовку профилей от этой даты. Он рисует назад во времени. Например, если вы установите эту переменную на 2010.07.20 и DaysToCount на 2, то профили отрисуются для 2010.07.20 и 2010.07.19.
— StartFromToday (по умолчанию = true) — если true, то индикатор начинает рисовать с сегодняшнего дня, иначе — с даты, указанной в StartFromDate.
— DaysToCount (по умолчанию = 2) — для скольких дневных сессий рисовать рыночные профили.
— ColorScheme (по умолчанию = 0) — цветовая схема для блоков профилей:
— 0 — от синего к красному.
— 1 — от красного к зеленому.
— 2 — от зеленого к синему.
— MedianColor (по умолчанию = White) — цвет контрольного значения (медианы).
— ValueAreaColor (по умолчанию = White) — цвет границы стоимостной зоны.
Как использовать индикатор в торговле.
После открытия каждого торгового дня (или торговой сессии) для трейдера главное — четко определить, кто именно контролирует рынок – продавцы или покупатели. В течение первых двух часов формируется область стоимости и возможное расширение за границы первоначального баланса, то есть определяется тип текущего рыночного дня.
Рынок анализируется c помощью двух видов объемов: реально проторгованный объем (количество лотов) и тиковый объем, который покажет динамику цены и уровни на ценовом графике, где цена «задерживалась». Это помогает вовремя перейти на сторону крупных игроков в моменты их действий против рыночной толпы.
В процессе торгов рынок прибегает к ценовым пробоям, так называемым ценовым зондам для «раздражения» продавцов или покупателей. Сила реакции игроков на эти зонды выявляет сил/слабость конкретных ценовых уровней.
Сокращения индикатора marketprofile на приведенных ниже типовых схемах означают следующее:
Ценовую ключевую точку: РОС (pointofcontrol) – цена max-ная в профиле текущего дня;
Для зоны стоимости: VAL (volumearealow) — min, а VAН (volumeareahi) – max в границах 70%-ной текущей дневной ценовой зоны;
max-ный объем : НVL (hivolumelevel).
Количество пунктов нужно подбирать под каждый инструмент согласно данным о среднедневной волатильности.
Если день (или сессия) открылась:
1. На медвежьем рынке: на уровне ниже вчерашнего VAL — сделка в sell от VAL и еще — от РОС, SL выше VAН.
2. Бычий рынок: аналогично — на уровне выше, чем предыдущий VAН (за вчера) — открытие в buy от VAН и еще одна — от РОС, SL на уровне ниже VAL.
Если имеем открытие дня (или сессии) внутри зоны VA:
3. На медвежьем рынке: входим в сделку sell от VAН, SL — на РОС или НVL.
4. Бычий рынок: аналогично — buy от VAL, SL можно на уровне РОС или уровне НVL.
Если получилось открытие:
5. На медвежьем рынке: выше VAН, но ниже VAL — входим в sell на уровне VAL, и можно повторно от НVL, стоп ставим на VAН. Если цена достигла стопа, но уходит выше — нужно сменить направление торгов.
6. На бычьем рынке: аналогично — ниже VAL, но выше VAН — входим в buy на уровне VAН, и, если есть возможность, повторно на НVL, стоп размещаем на VAL. Если цена достигла стопа, но смотрит ниже — меняем вектор торгов.
7. На медвежьем рынке: выше VAL, но ниже уровня РОС, открываем sell на уровне VAL, и можно повторно на уровне РОС, стоп ставим чуть выше max позавчерашнего дня. Если цена достигла стопа, но движется выше — надо разворачиваться.
8. На бычьем рынке: аналогично — ниже VAН, но выше РОС, работаем в buy от уровня VAН и на уровне РОС повторно, стоп можно ставить чуть ниже min позавчерашнего дня. Если цена достигла стопа, но хочет ниже — разворачиваемся в обратную сторону.
Ниже приведена общая схема торгов по индикатору marketprofile:
Преимущества и недостатки.
Вместе с тем необходимо отметить несколько особенностей MarketProfile.
Из недостатков можно сказать то, что индикатор не дает сигналы входа/выхода.
Преимуществами использования MarketProfileявляется то, что индикатор:
А) Четко определяет кто именно контролирует рынок – продавцы или покупатели.
Б) Определяет, где находятся уровни справедливой цены и что скрывается за каждым рыночным движением.
Заключение.
Базовые понятия о рыночном профиле необходимы любому трейдеру. Этот инструмент, разработанный фьючерсными трейдерами, дает уникальную информацию о рынках, которая раньше была известна только тем, кто работает «в яме» — в торговом биржевом зале. Рыночный профиль дает визуальное представление о логической и ценовой структуре текущего рынка, привязанной ко времени, объемам и количеству проторгованных контрактов. Также, друзья, прошу не забывать о риск-менеджменте и том, что перед использованием на реальном счете обязательно необходимо протестировать на демо.
С вами был и остается Алексей Torden, всем стабильной прибыли и до новых встреч.
Индикатор Market Profile: профиль рынка (объема) для терминала МТ4 и МТ5
При формировании цены актива на валютном рынке Форекс на показатель оказывают влияние многие факторы. В числе основных называют и объем. Учитывая эту характеристику при построении стратегии Forex, трейдеры могут повысить эффективность своей торговли. Добиться этого можно с помощью простого инструмента «Профиль рынка» .
Market Profile — что это ?
В основе работы рынка лежат закономерности (как технические, так и психологические) , которые связаны с заключаемыми сделками и поведением самих участников торгов. Важной характеристикой состояния рынка можно назвать объем.
Под таковым принято понимать величину всех торговых операций, которые были заключены на бирже. Размер этой характеристики напрямую влияет на движение ценового показателя того или иного актива. Так, рынок начинает двигаться в том направлении, в котором сосредоточился больший объем.
Данное понятие впервые стал использовать спекулянт Питер Стидлмайер . Он потратил немало времени и сил для анализа этой величины и разработал метод работы с ней. Полученный технический инструмент помогает определить главные направления движения рынка и на основе данных строить профиль Market profile.
Как работает индикатор Market Profile для MT4
Работа индикатора «Профиль рынка» базируется на принципе нормального распределения вероятностей , которое имеет значение не только в физике, но и на финансовой бирже. Главная характеристика такого распределения состоит в том, что 68% наблюдений располагается в пределах +1 отклонения от принятого среднего контрольного значения.
На графике данный технический инструмент разделен на 2 части:
- Тиковые объемы . Их можно найти в нижней части окна графика, представлены они зелеными столбиками. Показывают численность тиков за принятую единицу времени. Большое количество тиков сигнализирует об активной торговле на рынке.
- Проторгованные объемы . Они показывают размеры активов, которые продаются или покупаются за единицу времени. Область, в которой цена пребывала 70% времени, называют зоной ценности. На графике она обозначается прямоугольником.
Индикатор Market Profile
Индикатор Market Profile не предусмотрен в торговых платформах, т. е. его нужно будет скачать и установить самостоятельно по ссылкам ниже и установить в торговый терминал Мета Трейдер:
- Скачать индикатор для МТ4 — MarketProfile_mt4 (в архиве).
- Скачать для МТ5 — MarketProfile_mt5 (тоже в архиве).
Этот процесс стандартный, выполнить его можно в несколько этапов:
- Скачивание . Такой индикатор есть в свободном доступе, поэтому мы и закрепили его выше, платить за его установку не нужно.
- Распаковка . Индикатор при скачивании будет представлен в виде архива, который нужно раскрыть.
- Загрузка . Все распакованные файлы переносят на торговую платформу в папку с инструментами.
- Активация . Сразу после загрузки индикатор «Профиль рынка» не будет отображаться в списке с другими инструментами. Чтобы исправить это, требуется перезапуск платформы.
Описание
Для корректной работы индикатора необходима его настройка.
На конечные показатели оказывает влияние несколько характеристик:
- Показатели StartFromDate и StartFromToday используются с целью обозначения времени начала и окончания расчетов. Важно учитывать тот факт, что инструмент строит график, основываясь на обратном отсчете времени.
- Такие характеристики, как ColorScheme, ValueAreaColor и MedianColor , позволяют корректировать визуальную составляющую графика. Изменение цвета делает индикатор Market Profile более удобным для восприятия.
- RangtCount . Этот показатель означает количество рабочих дней, временной промежуток, для которого будет рассчитываться «Профиль рынка».
- Таймфрейм . В стандартных настройках профиля объема используется таймфрейм 30 минут. Менять этот показатель не рекомендуется, т. к. он влияет на точность показаний.
Торговля
На практике «Профиль рынка» может использоваться для построения стратегий . При этом повышенного внимания заслуживает зона ценности . Ее верхняя и нижняя границы часто используются трейдерами по принципу уровней поддержки и сопротивления. В этом случае открывать сделки можно на пробой или отскок от границ коридора.
Еще один вариант использования «Профиля рынка» — найти и установить стоп-лоссы. Так, при заключении сделки на продажу актива данный инструмент устанавливают несколько выше уровня верхней границы зоны ценности.
Индикатор для MT4
Существует большое количество различных индикаторов «Профиля рынка» для МТ4 и МТ5. Основное их отличие заключается в визуальной составляющей графика. Однако есть и некоторые модификации этого инструмента , в которых, помимо «Маркет Профайл», используются дополнительные индикаторы и осцилляторы. Те версии, которые были доступны в интернет в свободном доступе, мы прикрепили выше!
Индикатор Market profile для МТ4
Технические индикаторы довольно часто используются трейдерами в торговле различными активами. Одним из таких индикаторов является Market profile, помогающий спекулянтам наблюдать цену и объем в режиме реального времени.
Каждое изменение цены на Форекс возникает вследствие участия в торгах различных его игроков. Торговый объем моментально возрастает, когда в работу включаются крупные маркетмейкеры. Они и влияют на основное направление ценового тренда.
Многие инвесторы знают, что для получения прибыли нужно идти за этими игроками. В таких ситуациях на помощь трейдерам приходит индикатор цены актива и его объема Market profile.
Он выполняет анализ, используя объемы двух типов: проторгованный и тиковый. Спекулянты приобретают сведения о проторгованном объеме, состоящем из профильного и рыночного. Они является наиболее ценными, поскольку отражают реальное настроение всех игроков рынка.
Назначение Market profile и принцип его работы
Большую часть времени рынок Форекс находится в состоянии относительного спокойствия. Однако при появлении крупных игроков быстро происходит доминирование со стороны спроса либо предложения. Появление такого преобразования влечет за собой изменение ситуации на рынке.
В том случае, когда цена долго не задерживается на определенном уровне, следует вывод – такая стоимость актива не подходит инвесторам. Если же стоимость отвечает критериям спекулянтов, то длительное время она пребывает почти на одном уровне.
Ежедневно цена находится в определенном диапазоне примерно 70% торгового времени. Такая зона носит наименование ValueArea.
Трейдинг на основе рыночных профилей ведется с использованием данных за предыдущий торговый день. В качестве линий поддержки и сопротивления используются те участки ValueArea, где цена останавливалась с резким увеличением объемов.
Принцип работы индикатора цены и объема Market profile заключается в том, что он выявляет принятые зоны, показывая их спекулянтам, используя при этом торговые объемы. Он исследует как вертикальное, так и горизонтальное изменение рынка. Профиль рынка представлен колоколообразной линией.
MetaTrader 4 является наиболее подходящей платформой для применения индикатора Market profile на Forex. Анализ рынка удобнее проводить на 30-минутном таймфрейме, а в качестве актива можно использовать любую валютную пару.
Скачать Market Profile для МТ4 на Форекс можно прямо тут:
Установка Market profile в МТ4 происходит стандартным образом. Первым делом выбираем раздел «Файл» в левом верхнем углу платформы, а в открывшемся меню нажимаем на «Открыть каталог данных». Скопировать файл индикатора нужно в папку Indicators, расположенную в папке MQL4. Теперь перезагружаем MetaTrader и «вешаем» Market profile на ценовой график интересующего нас актива.
Открыв свойства инструмента, можно изменить его настройки:
- StartFromDate – время начала отображения профилей. По умолчанию параметр отражает текущую дату. График идет по обратному отсчету времени;
- StartFromToday дает возможность наблюдать графики от текущей даты, не изменяя настроек предыдущего параметра при значении равном true. В случае другого значения графики будут рисоваться с даты, выставленной в StartFromDate;
- DaysToCount определяет количество дневных сессий, по которым рисуются профили;
- ColorScheme – цвета для отдельных блоков профилей;
- MedianColor – цвет значения медианы;
- ValueAreaColor – цвет, в который окрашена граница стоимостной зоны.
Индикатор Market profile отображает ранние ценовые значения синим цветом, а последние красным.
Применение Market profile в трейдинге
Для спекулянта перед началом работы при открытии торговой сессии важно определить, кто же правит рынком, быки или медведи. Рыночный профиль формируется, основываясь на данных прошлого временного периода. Торговля ведется с привязкой к линиям поддержки и сопротивления.
Для индикатора на Форекс Market profile применяются сокращенные обозначения значимых уровней:
- РОС – ключевая точка цены. Это максимальное ее значение в профиле текущего дня;
- VAL – минимальное ценовое значение зоны стоимости;
- VAН – максимальное ценовое значение диапазона стоимости.
- При медвежьей тенденции, когда эта точка ниже VAL, следует заключать сделки на продажу актива с уровней РОС и VAL, стоп-лосс выставляется на возле VAН;
- В случае бычьей тенденции, если точка открытия выше VAН, целесообразно совершать покупки от РОС и VAН. Выставлять Stop Loss рекомендуется у VAL;
- Открытие сессии на медвежьем тренде началось внутри интервала между VAН и РОС. В этом случае продажи совершаются с VAН, а убытки страхуются от РОС предыдущего дня;
- Начало торгового дня на бычьем тренде также внутри зоны, но между РОС и VAL. Покупки совершаются от VAL со стоп-лоссом на РОС предыдущего дня;
- Случай, когда открытие происходит между двумя дневными зонами медвежьего тренда – ниже VAL одной, но выше VAН другой. Целесообразно совершать продажи от РОС и VAL более ранней зоны, страхуясь на ней же стоп-лоссом на уровне VAН.
- Аналогичная ситуация открытия, но на бычьем тренде при расположении точки между VAН и VAL различных зон. Ордера на покупки открываются с VAН более ранней зоны, а стоп-лосс выставляется в ней же на уровне VAL.
Во всех указанных выше вариантах убытки страхуются с учетом предыдущих дней. Следует помнить, что инструмент Market profile не является техническим индикатором в его обычной роли, но он чрезвычайно полезен в торговле, поскольку дает спекулянту информацию о нахождении уровней справедливой цены, а также о том, кто и как держит под контролем ситуацию на рынке.
Смотрите также
Индикаторная стратегия Profitable Strategy для торговли на Форекс.
Дополнительные разделы
Краткосрочный трейдинг на финансовом рынке для начинающих 2022-06-18 Получаем бесплатный демо счет за 1 минуту для обучения трейдингу 2022-05-30 Как зарабатывать в долларах в свободное время 2022-05-29 Торговля на счетах Quotex, как заработать на цифровых активах 2022-05-21 Центовый Форекс, какой центовый счет выбрать 2022-03-08 Ценовые графики и их виды на финансовом рынке 2022-02-19 Среднесрочный трейдинг на Форекс и как им заниматься 2021-11-29 Приложение Квотекс для Андройда, обзор приложения 2021-11-06 Прозрачный брокер Intrade bar в подробностях 2021-10-25 Какие брокеры подойдут для скальпинга на Форекс 2021-09-19
© 2013-2022 RATINGS Forex, Все права защищены
Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.
Источник https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20MarketProfile
Источник https://strategy4you.ru/forex-indicators/market-profile.html
Источник https://www.ratingsforex.ru/Indikator-Market-profile-dlja-MT4/