Индикаторы осцилляторы. Особенности применения
Осцилляторы — группа индикаторов технического анализа, применяемая на форекс, фондовом рынке, а также для анализа иных инструментов. Осцилляторы хорошо работают на рынке, где отсутствует явно выраженная тенденция, и позволяют прогнозировать колебания цены.
Индикаторы осцилляторы на Forex. Видео для начинающих
Зачем применять осцилляторы?
Дело в том, что трендовые индикаторы помогают выявлять направление движения вследствие сглаживания разброса цен (наибольшая их эффективность достигается именно при трендовом развитии). К сожалению, при боковом движении (т. н. флэт) индикаторы тренда слабоэффективны.
Осцилляторы же применяются для получения данных при отсутствии четкого бычьего или медвежьего тренда. Подавляющая часть осцилляторов отображается в отдельном от основного графика окне. Как правило, это набор кривых, показания которых варьируются в некоем диапазоне. При этом данные индикаторы обладают рядом настраиваемых параметров, что помогает трейдеру видеть более ясные сигналы. Осцилляторы имеют свою измерительную шкалу.
Перекупленность и перепроданность
Работа любого осциллятора базируется на вычислении так называемых областей перекупленности и перепроданности – в результате, трейдер может cориентироваться в рынке значительно быстрее. Это и есть базовое назначение осциллятора. Например, если цена выросла слишком резко, осциллятор даст сигнал о том, что рынок «перетянут» в сторону покупки — открыто слишком много длинных позиций, нужна коррекция вниз. Это и есть перекупленность.
При этом под перекупленностью в окне осциллятора понимается торговля активом около верхних значений имеющихся ценовых границ. В этом случае возможна коррекция ниже. Перепроданность же, напротив, характеризуется движением актива на уровне «дна» ценового диапазона, здесь, наоборот, возможен отскок вверх.
Есть и второй принцип действия осциллятора – обнаружением так называемых дивергенций и конвергенций (иначе говоря, разности показаний между данными индикатора и ценой на графике). Выявление подобных сигналов может свидетельствовать о снижении темпа тенденции (скором развороте). Если дивергенция служит сигналом, означающим вполне вероятную смену тренда, то конвергенция же, напротив, подтверждает трендовое развитие.
Пример дивергенции: цена на графике растет и образует новые максимумы, а на графике осцилятора мы видим, что новый максимум — ниже предыдущего. Это и есть дивергенция, или расхождение. Такая ситуация также сообщает о возможной коррекции цены вниз.
Популярные осцилляторы
Стохастик
Данный индикатор отображается в отдельном окне и характеризуется двумя кривыми, которые имеют обозначения %K и %D соответственно. Кроме этого, в том же отдельном окне выводятся две другие линии (горизонтальные), положение которых можно корректировать. Верхняя такая линия характеризует перекупленность, нижняя – перепроданность. Как правило, вышеуказанные кривые располагаются между линиями перепроданности и перекупленности. Однако если кривые все же вылезают за границы линий, это указывает на наличие довольно сильного сигнала.
Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index)
Один из самых старых осцилляторов. Он был создан в 1978, однако своей популярности не утратил. Принцип его показаний основан на калькуляции стоимости при закрытии, а также на основании числа минусовых и плюсовых закрытий. При этом индикатор дает трейдерам сигнал о выходе из границ перекупленности или перепроданности. Другой сигнал данного осциллятора – дивергенция кривой индикатора и цены. Это не особо частый, но довольно весомый сигнал, поэтому при его наличии можно пытаться входить в сделки.
Процентный диапазон Вильямса (Williams%R)
Он является, по сути, перевернутым индикатором Стохастик, его показания базируются на закрывающих ценах, данный осциллятор также создавался для выявления мест перекупленности/перепроданности.
Индикатор Chande Momentum Oscillator (CMO)
Индикатор Ценовых Моментов Чанде разработан в свое время Тушаром Чанде и не так распространен, как вышеописанные. Используется для торговли от зон перепроданности/перекупленности, а также при пересечении нулевой линии
Среди прочих осцилляторов можно назвать MACD (Moving Average Convergence/Divergence), Rate of Change (скорость измерения) и др.
Плюсы и минусы осцилляторов
Плюсы:
- Показывают темп тренда – его замедление или ускорение (поздний этап тренда характеризуется замедлением). Поскольку такой сигнал осциллятора в границах общего флэта указывается заранее, трейдер обладает достаточным количеством времени, чтобы оценить ситуацию и принять правильное решение.
- Несколько сигналов (скажем, лишь по параметру Стохастик можно получать до 3-х видов сигналов), что позволяет использовать осцилляторы в любых случаях.
- Простота в использовании – почти всегда потребуется лишь следить за кривой и не более.
- Гибкий механизм настроек.
Минусы:
- Большой процент недостоверных сигналов при переходе к тренду. Следует иметь в виду, что при формировании тренда осциллятор «перестраиваться» не в состоянии, его можно использовать лишь в границах флэта.
- Отсутствие возможности настроить индикатор со 100%-ной точностью сигналов для любых ситуаций – каждый случай требует своего подхода.
Источник: Admiral Markets
Оцените материал:
Подписывайтесь на наш Telegram канал — мы расскажем, куда инвестировать деньги в 2022 году
Индикаторы осцилляторы для Forex
Ищете надежный портал Forex трейдера? Вы уже находитесь на одном из них. Приглашаем рассмотреть наши предложения.
Хотите бесплатно скачать осцилляторы? Тогда Вам точно к нам
Количество индикаторов Осцилляторов также велико, вот все представленные индикаторы
3c_jrsx_h — Работает на основе скользящих средних, плюс RSI.
ADX of OBV TT — Рассчитывается по индикатору OBV
CCM3 — Альтернатива известным MACD и Awesome Oscillator
Center of gravity — Позволяет довольно четко определять поворотные моменты
CCI 4 TF RP+NRP MMS+TT+SAM — Обладает расширенным функционалом
CCI Angle MTF TT — Индикатор ищет отклонения от заданной нормы
CCI Trix Divergence TT — Находит дивергенции с помощью показаний CCI
Composite RSI With Floating Levels — Модификация осциллятора RSI с добавлением плавающих уровней
Color Stochastic — Показывает зоны перепроданности и перекупленности
CrazypipsMACD — Мультивалютный индикатор для информации о корреляции пар
Digital CCI Woodies — Торговые сигналы как у обычного осциллятора
Digital MACD — Видоизмененная версия известного индикатора
Dinapoli stoch — Индикатор Стохастик от Динаполи
Direction congestion — Индикатор насыщения на основе индекса относительной силы
Divergence Petr — Индикатор дивергенции по 35 осцилляторам
Dtm — Отлично определяет точки входа и измеряет силу тренда
Elliott Wave Oscillator (EWO) — Индикатор работает на основе теории Эллиота
Extreme RSI — Стрелками указывает направление открытия ордеров
FN Signal — Индикатор создан на основе известного MACD
FX FISH Mod2 -Разновидность индикаторов Фишера
GentorCCIM — Мощный технический аналитический центр
Harvester — Взят из одноименной торговой системы
HeikenAshiZoneTrade — Очередная версия знаменитого индикатора Heiken Ashy
KJD — Осциллятор нового поколения
Laguerre PlusDi — Их семейства индикаторов Laguerre
MACD 3 TF NRP MMS+TT — За основу взяты три варианта MACDOscillator
MACD BBLines — Осциллятор для скальпинга
MACD Divergence — Показывает дивергенцию и точки входа
MaEnv 02B — Совмещение Средних скользящих и Envelopes
MarketWay — Как осциллятор обладает очень высокой точностью
Momentum Color — Видоизмененный Моментум, меняет цвет ломаной
Momentum Normalized — Еще один из серии Моментум, индикатор следит за скоростью изменения цены
Momentum — Популярный осциллятор, иногда применяется как трендовый
Osma 5 bar — Доработанный в лучшую сторону индикатор OSMA
Percentage Price Oscillator — Рассчитывается, как разница между быстрой и медленной ЕМА, деленная на быструю ЕМА
Range Expansion Index — Индикатор разработан Томом ДеМарком, сигнализирует о состояниях перекупленности/перепроданности
RD-Forecast — Рисует две линии, напоминает индикатор Stochastic
Roc — Является одним из самых простых и эффективных осцилляторов
Rsi Ichimoku — Инструмент, прошел проверку временем и найден очень полезным
RSI-CCi — Информирует о состоянии рынка
S-RoC — Помогает находить точки возможного ценового разворота
S-RoC TT — Усовершенствованная версия осциллятора S-RoC
SpudsStochastic — Индикатор содержит 8 стохастических осцилляторов
Step Stoch — Позволяет практически моментально отреагировать на смену тренда
Stochastic Bollinger Bands — Работает одновременно с системой Stochastic и линиями Боллинджера
Stochastic Histogram — Обычный стохастик в виде гистограммы
Super Stochastic DA TT — В индикатор заложен принцип использования дивергенции цены и объема
SVS Oscillator — Осциллятор для определения моментов покупок и продаж на форекс
T3 Momentum ATR Normalized+Signal — Осциллятор определяет точки разворота цены
T8 Oscillator AA MTF TT — Осциллятор позволяет определять коррекции и развороты цены
TSI MACD — Комбинация MACD и TSI позволяет отслеживать все типы дивергенций
Wood multi — В составе несколько индикаторов
WoodiesCCI — Взят из одноименной торговой автоматической системы
WPRSI signal — Стрелками указывает точки совершения сделок
Zee Zee 2Alert 2MA — Добавлено сглаживание, две сигнальных скользящих средних, методы их расчета, а также система алертов.
В этом разделе представлены опережающие индикаторы (осцилляторы) графического типа, которые:
- Используются при спокойном стабильном состоянии рынка;
- Показывают отклонения цены от ее среднего значения;
- Имеют установленные верхнюю и нижнюю линии коридора (в определенном диапазоне);
- Дают сигнал ко входу в сделку, основываясь на состоянии перенасыщенности (валюты куплено достаточно много и свободные средства ограничены) или перепроданности (сильное снижение цены свидетельствует о возможности прихода новых покупателей).
Осцилляторы играют неоценимую роль при сложившемся флэте (отсутствии четко выраженного тренда) на рынке «Форекс» в целях определения моментов покупок и продаж. Они помогают с большой точностью предсказать будущее движение цены – верх или вниз.
Интересует описание технических свойств индикаторов?
У нас имеется значительное количество индикаторов, полезных для совершения прибыльных сделок на Forex. Под каждой позицией приводится их краткая характеристика и предоставляется возможность бесплатного скачивания. Среди представленных модификаций – как новые, так и проверенные временем вариации эффективных (по уровню полезности для трейдеров) осцилляторов, предназначенных для обеспечения прибыльной торговли на рынке «Форекс» (при грамотном использовании).
Блог компании Тинькофф Инвестиции | Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже
Смотрящему на график биржевых котировок непосвященному человеку сложно понять, когда покупать и продавать акции? Наметанный же глаз трейдера заметит закономерности в поведении цены.
В действительности, нет ничего сложного в чтении графиков, если потренироваться. Ведь вы, например, очнувшись в незнакомом месте и выглянув в окно, сможете с большой вероятностью определить, день сейчас или ночь. Параллельно догадаетесь о времени года и примерной погоде. А дальше сделаете вывод, что надеть перед выходом на улицу. Почему так решили? Наверняка, есть какой-то секрет?
Вы получили сигналы, на основе которых построили логическую цепочку:
Светит солнце. Вывод: вроде день. Если это не Стокгольм, где в три часа ночи также светло, как в полдень.
Зеленая листва на деревьях. Вывод: вероятно, весна или лето. Если дом не стоит посреди гигантской оранжереи в снегах.
В небе летают стрижи. Вывод: время дневное, май-август и мы определенно не в оранжерее.
Решение: надеваем летнюю одежду. Профит!
Также и опытный трейдер, посмотрев на график, предскажет дальнейшее движение цены.
Сигналы извне складываются в паттерны, рисунки, последовательности. По ним, кстати, работают торговые роботы (которые, по данным CNBC, контролируют 80% фондового рынка США). Когда алгоритм робота обнаруживает некий паттерн в поведении цены и он совпадает с подтверждающими сигналами других индикаторов, следует команда «покупать» или «продавать». Задача программиста – как можно более подробно описать процесс входа и выхода из сделки.
Для описания торговых программ используются биржевые осцилляторы – инструменты для прогнозирования цены. Рассмотрим пять самых популярных, чтобы торговать по тренду.
Недавно в веб-терминале Тинькофф Инвестиций появился виджет с биржевыми графиками TradingView.com – стартапа, запущенныого в 2011 году тремя русскими парнями, и привлекшего от разных фондов $3.6 млн. Сейчас TradingView – один из самых популярных инструментом теханализа в мире.
Откуда взялись осцилляторы?
Большинство осцилляторов придуманы в 30-х годах прошлого века. Во время Великой депрессии у финансовых аналитиков вдруг появилось много времени… Наиболее острые умы стали оттачивать собственные торговые правила и публиковать научные труды. Так мир узнал о волнах Эллиота, веере Ганна, последовательности Вайкоффа и других.
Все осцилляторы знать необязательно. Обычно трейдер использует три-четыре, наиболее подходящих стилю торговли.
Задача осцилляторов – дать ответ на вопрос, стоит ли продавать или покупать в данный момент акции, а также предугадывать направление тренда.
Как вызвать осцилляторы в торговом терминале Тинькоффа?
Жмем «Добавить виджет»;
Добавляем «График TradingView»;
Жмем на иконку «Индикаторы» и ищем нужный.
Важно помнить, что одним индикатором пользоваться не стоит. Их необходимо сочетать друг с другом. Большинство индикаторов запаздывающие, то есть сигналы отстают от реальной картины рынка.
Прежде чем перейти к ТОП-5, определимся с двумя терминами теханализа.
1. Что такое уровни поддержки и сопротивления?
Уровнем поддержки (или просто поддержкой, англ. support) называется такой ценовой диапазон, от которого цена разворачивается вверх. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая спуститься ниже.
Лукойл (LKOH), дневной график апрель-сентябрь 2020
Уровень сопротивления (resistance) не дает цене идти вверх.
Зеркальный уровень выступает как поддержкой, так и сопротивлением.
Торговля от уровней – моя самая любимая стратегия. Главное, правильно найти точку входа. Этот метод идеален для акций, чья цена ходит в боковике (горизонтально).
Иногда вместо боковика акция торгуется в восходящем или нисходящем канале, как Алроса (ALRS).
Алроса, апрель-сентябрь 2020
Покупаем на нижней границе канала, первый тейк-профит ставим на середине, второй – наверху. Инструменты рисования TradingView позволяют искать подобные закономерности.
2. Что такое конвергенция и дивергенция?
Когда акция падает, а осциллятор указывает на рост, то такой эффект называется конвергенцией.
Когда акция растет, а осциллятор указывает на падение, то такой эффект называется дивергенцией.
Я путаю эти понятия, поэтому такие паттерны называю просто дивергенцией, а тру трейдеры еще прибавляют бычья или медвежья.
Для поиска дивергенций создан осциллятор MACD.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – индикатор схождения-расхождения скользящих средних
Как торговать MACD: при обнаружении дивергенции будьте готовы открыть или закрыть сделку.
Ниже на дневном графике Westrock (WRK) зеленая линия показывает на рост.
Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018
Переводим взгляд на нижнее окно с MACD и видим противоположную картину – дивергенцию, которая указывает на возможный спад (красная линия). Так и случилось: двухлетний восходящий тренд прервался.
Сигнала от одного осциллятора недостаточно, поэтому надо найти подтверждение из других источников. Все, как в разведке. Зовем на помощь RSI.
RSI (Relative strength index) – Индекс относительной силы
Наверное, это самый популярный осциллятор в техническом анализе. RSI выводится в нижнем окне и представляет собой кривую, которая колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Если кривая рисуется выше или около 70, то акция перекуплена. Продаем.
Если ниже или около 30, то перепродана. Покупаем.
Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018
RSI показывает, что в акции Westrock набилось много покупателей. У нас уже два сигнала от MACD и RSI на возможную коррекцию. Решение за вами.
EMA (Exponential Moving Average) – Экспоненциальные скользящие средние
С апреля по сентябрь 2020 акции Amazon выросли на 85%, обновляя и обновляя исторические максимумы. В условиях такого мощного роста линиям поддержки и сопротивления неоткуда взяться, поэтому для торговли на колебаниях курса (свинг-трейдинг) используются скользящие средние.
Скользящая средняя представляет среднюю цену акций за N дней (часов, минут).
20-дневная скользящая в случае Amazon выступала уровнем поддержки.
Amazon, февраль-сентябрь 2020
Стратегия работает для быстрорастущих акций (AAPL, AMZN, NVDA, TSLA итд).
Когда цена касается сверху EMA, можно покупать;
Стоп-лоссы ставить под EMA.
У одних акций хорошо работают 20-дневные скользящие, у других 50-дневные.
Полосы Боллинджера
Данный осциллятор состоит из трех скользящих средних, которые охватывают график цены сверху и снизу, образуя канал. Боллинджер лучше работает в связке с другими индикаторами, так как является вспомогательным. Тем не менее, его часто используют вместо уровней поддержки-сопротивления и EMA.
Tyson Foods, май-сентябрь 2020
Когда цена доходит до нижней скользящей, можно покупать;
Перед мощным выстрелом цены канал часто сужается, как пружина;
Ищи букву W на графике. Первый минимум должен коснуться линии или ниже, второй закрывается выше – сигнал покупать.
Северсталь, ноябрь 2017 — март 2018
Уровни Фибоначчи
Осциллятор представляет сетку, которая накладывается на график цены от начала и до конца сильного тренда. Уровни поддержки и сопротивления часто будут совпадать с этой сеткой.
Как торговать: так же, как и от поддержек-сопротивлений.
OBV (On Balance Volume) – Балансовый объем
OBV – опережающий осциллятор. Можно заранее предугадать разворот тренда, если работать с объемами денежных потоков.
Как торговать: ищем дивергенции. Если котировки растут, а объемы падают, то это сигнал, что будет коррекция.
С середины 2017 акции Магнита (MGNT) росли, но объем сделок падал. Далее был последний рывок – и пропасть вниз. К текущим уровням бумага до сих пор не вернулась.
Итак, вы узнали о пяти популярных индикаторах, по которым торгуют на бирже сотни тысяч людей. В сети опубликовано много информации, как с ним работать. Технический анализ вкупе с фундаментальным – мощное оружие.
Индикаторы дают сигналы. Чтобы их распознавать, требуется тренировка;
Используйте несколько индикаторов. Сигналов одного часто бывает недостаточно для принятия решения;
Понравившийся индикатор изучите подробней. Вы увидели лишь часть примеров.
Теханализ – это интересно. Но не панацея. Фундаментал никто не отменял.
P.S. А знаете, кому не требуется технический анализ? Долгосрочным инвесторам. Счастливые люди! 🙂
Автор: Артур Малосиев, профиль в Пульсе — svechi.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Источник https://investfuture.ru/edu/articles/indikatory-ostsilljatory-osobennosti-primenenija
Источник https://tradexperts.ru/indikatory-forex/indikatory-oscillyatory
Источник https://smart-lab.ru/company/tinkoff_invest/blog/651734.php