Индикатор Фрактал (Fractal) — описание
Индикатор Фрактал (Fractal) разработанн Биллом Вильямсом и включенный им в свою торговую систему. Принято считать, что он является также создателем названия «фрактал» в трейдинге. Автор рекомендует использовать его в соединении с Аллигатором для определения максимумов или минимумов рынка.
Индикатор Фрактал (Fractal): определение
Фракталы с самого начала вызывали большой резонанс среди трейдеров. Многие считают, что Билл Вильямс использовал слишком много терминологии, причем не очень корректно. По своей сути фракталы – это экстремумы на локальных отрезках. Они не подходят под определение теории фракталов в математике. Такими же индикаторами можно назвать ТД-точки Демарка с порядком два. Но, не смотря на все эти споры, теория фракталов продолжает пользоваться популярностью среди трейдеров всего мира.
Классический Fractal вверх – это комбинация из минимум пяти свечей, причем средняя должна быть выше других (являться максимумом).
Фрактал вверх
Классический Fractal вниз – это комбинация из минимум пяти свечей, минимальное значение которых находится посередине ниже других.
Фрактал вниз
Разумеется, пять свечей – это не обязательное условие. Это количество лишь является минимальным. Важно последовательное снижение баров от максимального. Максимальное значение центрального бара – это также необязательное условие.
То есть барами считаются также такие комбинации.
Также Билом Вильямсом было введено еще одно правило – если наблюдается два одинаковых максимума (минимума) в одном фрактале, второй принято не учитывать.
Пример индикатора можно увидеть на рисунке:
Индикатор Фрактал (Fractal): применение
Выход цены из фрактала на один пункт и больше вверх воспринимается автором как прорыв покупателей.
Выход цены из фрактала на один пункт и больше вниз воспринимается автором как прорыв продавцов.
По методике Била Вильямся, индикатор применяется в стратегии прорыва. Но трейдеры используют эти прорывы покупателей или продавцов и в других стратегиях.
Прорывы являются точками немного выше которых открывается или закрывается позиция.
Фракталы применяются также в торговле со стоп-лоссами, последний в таком случае будет ставиться на самом дальнем экстремуме из последних фракталов, которые направлены в противоположные стороны.
Обычно (но не всегда) это предпоследний противоположный фрактал. Так, для покупки стоп — лосс будет установлен на уровне минимума из двух последних фракталов. Для продажи стоп-лосс устанавливают на уровне максимального значения двух последних фракталов.
Сущестует еще огромное количество правил. Мы решили описать только основные. Если Вас интересует тема использования индикатора Fractal, читайте книги Билла Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые Измерения Биржевой Торговли».
Как правило, данный индикатор используется вместе с индикатором Аллигатор. При этом особое внимание уделяют их совместному расположению. Так, открытие сделки осуществляется, если фрактал пробивается вверх и фрактал при этом находится выше Зубов Аллигатора. Соответственно, продажа происходит, когда фрактал ниже Зубов Аллигатора.
Сам автор так комментировал использование этого индикатора: «Fractal нужно применять очень осторожно на валютном рынке, поскольку индикатор был разработан для фондовых площадок».
Как работает индикатор Fractals: описание, настройки
Для построения индикатора используется пять свечей, третья свеча в этой комбинации должна иметь самый высокий максимум, либо же минимум. Если такая формация есть на графике, то индикатор показывает стрелку над свечой, либо под ней.
Индикатор Fractals
К примеру, если мы говорим про восходящий фрактал, то для обозначения его необходимо увидеть на графике минимум пять свечей, следующих друг за другом, где рядом с максимальной будут две снижающиеся свечи с обеих сторон. Если же речь идет про нисходящий фрактал, то здесь важно увидеть минимум, который будет располагаться с четырьмя свечами с более высоким минимумом.
Сам автор отмечал, что для построения фрактала не обязательно должно быть именно пять свечей, их может быть меньше. Однако именно такая комбинация и получила наибольшую популярность в современном трейдинге.
Одним из существенных преимуществ индикатора выступает возможность обозначения важных уровней поддержки и сопротивления на графике. Многие трейдеры просто добавляют индикатор Fractals на график и работают на пробой уровней, либо пробуют комбинировать с графическими паттернами.
Как установить и настроить индикатор Fractals?
Для добавления индикатор на график в торговом терминале МТ4 нужно нажать кнопку ”Вставка” — ”Индикатор” — ”Билла Вильяма” — ”Fractals”. Остается выбрать только цвет отображения индикатора и таймфрейм, где он будет отображаться. После чего мы сможем наблюдать сам индикатор на графике цен. Каждая стрелка на графике и представляет собой фрактал.
Настройки индикатора Fractals
Как применять индикатор Fractals?
Считается, что сам индикатор способен обозначить важный уровень на графике. Сам автор использовал данный инструмент как дополнение для торговой стратегии «Аллигатор». Пробой восходящего фрактала называется «прорыв быков». Если же мы наблюдаем пробой нисходящего фрактала, в этом случае трейдеры говорят о «прорыве медведей». Именно такие пробои автор и рассматривал как сигнал для открытия позиции в сторону прорыва. Однако стоит помнить, что Билл Вильямс работал в сторону тренда и комбинировал сигналы Fractals в комплексе со скользящими средними. А работа в сторону преобладающей тенденции всегда очень эффективна в долгосрочном периоде.
Торговля с индикатором Fractals
Простую же стратегию с пробоем всех подряд Fractals и закрытием позиции в момент формирования фрактала в противоположном направлении мало кто применяет из-за большого количество самих фракталов на графике цен и слабой эффективности такого подхода. Поэтому стоит отложить попытки покупать с пробоем каждого фрактала и торговлю во все стороны, а перейти к выбору и построению собственной стратегии.
Торговля с индикатором Fractals
Хорошим способом использования также выступает выставление защитных стопов за фракталом. К примеру, если открывается сделка на продажу, в этом случае Стоп Лосс выставляется выше максимума последних двух фракталов. Если же мы открываем сделку на покупку, в этом случае Стоп Лосс ставится ниже последних двух минимальных фракталов.
Простая стратегия на основе Fractals
Автор использовал индикатор для торговли в сторону преобладающей тенденции на рынке. Поэтому в качестве самой простой системы на основе индикатора Fractals мы также можем попробовать работать в сторону тренда по собственным правилам. Для этого нужно взять две Скользящие средние с разными временными промежутками, к примеру EMA 45 и EMA 95, которые будут указывать на направление тренда.
Простая стратегия на основе индикатора Fractals
Если быстрая Скользящая с периодом 45 выше медленной с периодом 95, в этом случае важно понимать, что на рынке бычий тренд. Здесь нужно искать сигналы на покупку и ориентироваться на пробой восходящего фрактала.
В качестве правила для открытия позиции можно использовать момент пересечения EMA 45 и EMA 95. Далее ждем формирования первого восходящего фрактала, и как только цена прорывает его вверх, открываем сделку на покупку. Стоп Лосс выставляем за первым нисходящим фракталом, который был до пересечения скользящих средних. Далее просто двигаем Стоп Лосс вслед за ценой, пока не произойдет обратное пересечение Cкользящих средних. Это укажет на формирование тренда в противоположном направлении.
Если же быстрая Скользящая средняя с периодом 45 ниже медленной с периодом 95, в этом случае важно понимать, что на рынке медвежий тренд. Здесь нужно искать сигналы на продажу финансового инструмента и ориентироваться на пробой нисходящего фрактала.
Сигнал на продажу — индикатор Fractals
Для открытия позиции на продажу используем также момент пересечения EMA 45 и EMA 95, далее ждем формирования первого нисходящего фрактала. Как только цена прорывает его вниз, мы открываем сделку на продажу финансового инструмента. Стоп Лосс выставляем за первым восходящим фракталом, который был до пересечения скользящих средних. Далее мы просто двигаем Стоп Лосс вслед за ценой пока не произойдет обратное пересечение Скользящих средних, что укажет на формирование восходящего тренда.
Стоп Лосс — индикатор Fractals
Таким образом, мы получили простую трендовую торговую систему с понятными правилами. Конечно же, хорошие сигналы она будет давать на инструментах с высокой волатильностью и сильными движениями. Не стоит забывать, что неотъемлемой часть любой системы выступает соблюдение правил управления капиталом. Также любой трейдер может адаптировать вариант системы под свой инструмент и собственные правила. Стоит экспериментировать и искать лучшие условия для открытия позиций.
Как использовать Fractals при торговле паттернами?
Использование графических моделей всегда связано с восприятием графика самим трейдером, поэтому нельзя исключать интуитивный фактор при построении и поиске таких моделей на графиках цен. Для упрощения торговли с использованием паттернов многие опытные трейдеры используют индикатор Fractals, который способен дать более качественную оценку ситуации.
К примеру, если мы используем паттерн «Волны Вульфа», не всегда сходу можно определить все нужные точки для построения этой модели. Если же трейдер добавит индикатор Fractals, то важные уровни и опорные точки станут более заметными на графике, что в итоге значительно упростит процесс торговли и принятия решений.
Волны Вульфа — индикатор Fractals
Помимо упрощения поиска важных уровней мы также можем выставлять отложенные ордера выше или ниже фрактала в зависимости от того, куда указывает нам графический паттерн. Это избавит нас от постоянного присутствия у экрана монитора.
К примеру, прямо сейчас на четырехчасовом графике валютной пары AUD/USD формируется разворотная модель «Голова и плечи». При добавлении нашего индикатора мы сразу можем выделить важный уровень сопротивления, который располагается вблизи области 0.6960. В момент формирования «левого плеча» модели цены проектировали этот уровень и оттолкнулись. Как мы видим, после этого сформировался фрактал, который обозначил данный уровень как важный. Далее, в момент формирования уже «правого плеча» модели мы также наблюдаем формирование восходящего фрактала после теста уровня 0.6960. Это указывает на наличие сильной области сопротивления.
Голова и Плечи — индикатор Fractals
Поэтому если открывать сделку на продажу по текущим ценам на рынке, защитный Стоп Лосс нужно ставить именно выше этой области. Добавить же новую сделку на продажу можно будет после пробоя уровня 0.6830. Как мы видим и здесь в момент теста этой области было сформировано несколько нисходящих фракталов. Это также подтверждает важность этого уровня как области поддержки. Здесь же располагается «линия шеи» разворотной модели «Голова и плечи». Пробой этой области укажет на завершение формирования паттерна и его полноценную отработку.
Стоп Лосс — Голова и Плечи — индикатор Fractals
Заключение
Рассмотренный индикатор хорошо показывает важные уровни на графиках цен, которые трейдер может использовать для торговли на пробой, либо чтобы прятать за них защитные Стоп Лоссы. Однако, лучшую эффективность Fractals будет демонстрировать в связке с другими индикаторами. Например со Скользящими средними, где мы будет работать на пробой только в сторону преобладающей тенденции. Также хорошим вариантом будет комбинация с графическими паттернами.
Использование индикатора как обособленного элемента для торговли будет не слишком хорошим сценарием для работы. Не стоит забывать, что любую систему нужно адаптировать под себя, а сделать это можно только в процессе длительного пользования индикатором.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Фракталы знаменитого Билла Вильямса
На свечном графике этот индикатор выглядит как стрелки вверх и вниз. Фрактал вверх (вниз) возникает, когда появляется серия из минимум пяти последовательных свечей, в которой перед и за самым высоким максимумом (низким минимумом) находятся два более низких максимума (высоких минимума). Для покупок интерес представляют только максимумы свечей — фракталы вверх. Для продаж интерес представляют минимумы свечей — фракталы вниз. Одна и та же свеча может быть как фракталом вниз, так и фракталом вверх.
Поскольку фрактал по умолчанию представляет собой формацию с пятью свечами, перед принятием любых торговых решений необходимо подождать закрытия пятой свечи. Это связано с тем, что цена может изменяться во время формирования пятой свечи. Если цена выйдет за пределы самого высокого максимума, либо станет ниже самого низкого минимума, фрактальный индикатор исчезнет с ценового графика. Поэтому нужно дождаться завершения формирования фрактала.
Количество периодов, то есть количество свечей используемых при построении индикатора, можно изменять в настройках. При увеличении периодов сигналы станут более редкими и наоборот. Индикатор Fractals лучше использовать на более длинных таймфреймах.
Сигналы индикатора
С помощью индикатора Fractals можно определить направление тренда. Так, если каждый последующий фрактал на покупку и продажу выше предыдущего, то сформировался up-тренд, в обратной ситуации формируется нисходящая тенденция.
Если цена не может пробить и закрепиться за предыдущим фракталом, на рынке образовался флэт. Как только произошел пробой предыдущего фрактала, целесообразно выставлять ордер в направлении этого пробоя. То есть при открытии следующей свечи осуществляется сделка чуть выше предыдущей фрактальной точки вверх или чуть ниже предыдущей фрактальной точки вниз (длинная и короткая позиция соответственно). Стоп-лосс же устанавливается на несколько пунктов ниже предыдущего фракталом вверх для короткой позиции и на несколько пунктов выше фрактала вниз для длинной позиции.
Тем не менее, эта базовая система торговли редко используется трейдерами в чистом виде. Для выставления заявок совместно с этим индикатором сам автор рекомендует использовать Аллигатор, а Fractals в данном случае несет больше в себе осцилляторную функцию. Способ совместного использования мы ранее описывали в статье «Аллигатор: как «хищный» индикатор может помочь трейдеру?».
И, наконец, скопление фракталов на одном уровне помогает определять уровни поддержки и сопротивления.
В заключении хотелось бы повторить, что этот индикатор несет в себе больше осцилляторную функцию, и с ним необходимо использовать трендовые индикаторы, например, скользящие средние или Alligator. И, на мой взгляд, определять уровни поддержки и сопротивления удобнее без использования индикатора, так как он только отвлекает внимание.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Нас жестоко газочаровали
Итоги торгов. Удержались от дальнейшего падения, но развить отскок не удалось
Лидеры и аутсайдеры полугодия на рынке США. Чего ждать от них дальше
Рынок США. Уходим на длинные выходные
Кто вы на рынке? В чем разница между инвестором и спекулянтом
Во что инвестировать в III квартале: стратегия и прогнозы
Что купить вместо Газпрома ради дивидендов
20% годовых в долларах — не предел. Какие дивиденды платят в Гонконге
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Источник https://forexlab.ru/indicator-fractal/
Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/01/24/kak-rabotaet-indikator-fractals-opisanie-nastrojki/
Источник https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/fraktaly-znamenitogo-billa-vil-iamsa