Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Последние шесть недель я возился с нефтяными фьючерсами и тестировал разные интересные гипотезы. Результат работы я упаковал в 73-страничную презентацию. Ее вы можете полностью посмотреть здесь. Но поскольку Смартаб классный ресурс, то я поработаю еще немного и сделаю выжимку презентации в виде статьи. Надеюсь, материал откроет вам пару инсайтов и подарит несколько полезных идей для торговых стратегий.

1. Кое-что об истории нефти
2. Производители и потребители
3. Политика и картели
4. Факторы, которые влияют на цену
5. Как можно заработать на нефтяных трендах
6. Как еще можно заработать на нефтяных трендах
7. Куда покопать

История

Для начала посмотрим на исторический график нефтяных цен с учетом инфляции. Не то чтобы он предоставит суперполезную информацию, но, во-первых, это любопытно, а, во-вторых, там классный рисунок на фоне. Не пропадать же добру.

Кстати, если наложить на график новости (это я сделал в презентации), то мы увидим, что все сильные движения имеют фундаментальную причину. Иногда это политика, иногда ценовые войны, иногда общее состояние экономики. Но причина есть всегда. Ни один долгосрочный нефтяной тренд не возникает из ниоткуда. Так что, если вы торгуете только график, то перестаньте это делать. Так вы упускаете целый пласт полезной информации. Как вы собираетесь победить того, кто ее не упускает?

Потребление и производство

Окей, с историей закончили, едем дальше. Кто самый крупный потребитель нефти? Правильно, США.

А кто самый крупный производитель нефти? Правильно, тоже США. Сланцевая революция и добыча легкой нефти не прошли даром, и американцы активно ворвались на мировой нефтяной рынок. Да, да — это тот самый 2014 год, когда мало никому не показалось.

Зачем нам знать, кто потребляет, а кто производит нефть? Потому что так мы лучше понимаем, за событиями каких стран стоит пристально следить. Например, если в США введут локдауны (привет, коронавирус), то это ударит по нефтяным ценам куда сильнее, чем аналогичное действие в Северной Корее. Та же история касается напряжений на Ближнем Востоке. Стрельба в Ираке? Поздравляем, мы получили риск нарушения поставок.

Картели

Отдельные страны — это хорошо. Но один в поле не воин, поэтому нормальные пацаны создают альянсы. Например, в одиночку Саудовская Аравия контролирует всего 11% мировой добычи, а в кооперации с ОПЕК уже 35%. Добавим к этому союзу Россию и несколько других стран, получим содружество ОПЕК+ и дотянем до половины мировой добычи. А половина мировой добычи — это серьезно. Можно скооперироваться и разогнать котировки в нужную сторону. Собственно этим и занимаются страны ОПЕК последние 60 лет с переменным успехом. Кому интересно — погуглите. Там есть действительно крутые кейсы.

На практике это значит, что нужно следить за действиями этих картельных гангстеров, потому что они влияют на цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Конечно, с приходом США на мировой рынок экспорта нефти, влияние ОПЕК ослабло. Но оно все еще остается и все еще очень серьезное.

Фундаментальные факторы

Нефть — это товар. И мы можем строить миллион теорий заговора про маркетмейкеров, куклов, картели и прочую нечисть, но конечная истина не изменится. Главное, что влияет на цену нефти — это закон спроса и предложения. Любые действия любых стран влияют на цену нефти в той мере, в которой они влияют на баланс спроса и предложения. Все остальное может привести к краткосрочному эффекту, но не более того. Так, если экономика вошла в новый растущий цикл, и миру нужен энергоноситель в больших количествах, то цена нефти будет расти. Если мы все сидим по домам и забыли, когда в последний раз заправляли машину, то нефть будет падать. И маркетмейкер тут не причем.

Фундаментал, который влияет на котировки:

Баланс спроса и предложения
[Это основное, к нему все сводится]

Как заработать на нефтяных трендах

Я надеюсь, что вы хотя бы мельком прочитали материал выше, а не сразу перешли к этой части. Но даже если вы забили на высокие материи, то черт с вами. Перейдем к самому интересному.

Я протестировал несколько торговых стратегий, сейчас поделюсь результатом. Но сначала обсудим несколько важных моментов:

В этом материале я опишу не все идеи, которые тестировал. Остальное найдете в первоисточнике, то есть в презентации. Да, да — я не просто пишу статью, а преследую тщеславные, меркантильные и другие нехорошие цели.

Вот так выглядят примеры сделок:

Вот так выглядит эквити:

Результаты в числах:

И немного оптимизации по длине канала:

Нет, это конечно не грааль с 10000% годовых, но для стратегии, описанной в двух строчках, достойно. Она немного бьет SnP 500 и отлично бьет 95% вольных стрелков нетерпеливых спекулянтов.

Как можно еще заработать на нефтяных трендах

Стратегия на пробое каналов (она же стратегия черепашек) симпатичная, но она учитывает только цены. Получается, что я зря писал простыню выше про фундаментальные факторы и прочую ересь? Как-то обидно получится. Давайте попробуем хотя бы проверить.

Для этого зайдем на сайт EIA и скачаем данные мирового производства и мирового потребления нефти, которые публикуются ежемесячно. Затем вычтем из производства потребление и получим индикатор чистой нефтяной позиции (название сам придумал, ткните, если знаете вариант лучше). А дальше все просто — шортим нефть, когда индикатор находится в 30% верхних значений, и покупаем нефть, когда индикатор находится в 30% нижних значений. Закрываем позиции, когда мировой баланс нефти возвращается к нулю.

Получается примерно вот так:

Эквити:

Цифры:

Оптимизация:

Характеристики плюс-минус схожие, но сделок в три раза меньше. В бэктестах я не учитывал комиссии того, кто всегда в выигрыше брокера, поэтому здесь разницы не видно. Но если их таки учесть, то вы поняли. Значит ли это, что это суперкрутая стратегия и нужно отправить в топку теханализ? Конечно, нет. Но это значит, что надо мониторить сайт Энергетического Агентства США и следить за мировым балансом производства и потребления. Там есть инфа, которая реально работает (причем лучше, чем S&P 500, и лучше, чем 95% нетерпеливых трейдеров).

Куда еще покопать

Давайте без предисловий и сразу к делу:

1. Если мы совместим стратегию на основе каналов и стратегию на основе чистой нефтяной позиции, то улучшим итоговый результат примерно в два раза.
2. Если мы совместим стратегию на основе каналов и добавим политический фильтр, то тоже придем к интересным выводам. Правда они будут чуть менее интересными, чем в первом случае.

На этом все! Спасибо тем, кто дочитал до конца (я старался быть краток, честно)

Простая стратегия для торговли нефтью

Нефть представляет из себя трендовый инструмент, то есть здесь часто могут встречаться направленные движения цены в рост или в падение. В большинстве своём новички стараются не торговать нефтью, так как складывается впечатление, что торговля таким инструментом довольно сложная из-за высокой волатильности.

И действительно, в момент кризисов нефть может показать невероятные движения. Хорошим примером выступает недавнее падение майского фьючерса на нефть марки WTI ниже 0, что, конечно же, выступило некоторым шоком для всех трейдеров, даже для очень опытных. С другой стороны, торговать трендовые движения будет правильнее, нежели искать постоянные развороты рынка.

Сегодня мы рассмотрим простую стратегию торговли нефтью. Она реализуется на часовом и тридцатиминутном таймфреймах, что дает возможность получения быстрого результата, а также выставления более мелких Стоп Лоссов, в сравнении с дневными и четырехчасовыми графиками.

Какие индикаторы нужны для стратегии по торговле нефтью?

Любая стратегия должна состоять из нескольких индикаторов. Идеальным вариантом считается наличие трендового индикатора, а также осциллятора. Поэтому использовать будем два индикатора: Скользящая средняя и Стохастик

Индикатор Moving Average — для определения тренда

Первый индикатор — это трендовый инструмент под названием Скользящая средняя (еще его называют Мувинг). Он даст нам понимание того, какой сейчас на рынке тренд. Множество торговых систем и стратегий построено именно на этом индикаторе.

Как правило, трейдеры торгуют на отскок или пробой Скользящей средней, другие с помощью индикатора просто определяют наличие тренда на рынке. Если цена выше Скользящей, значит тренд на рынке в этот момент восходящий, и нужно искать точку входа в покупку.

Экспоненциальная Скользящая средняя

Если же цена пробила Скользящую среднюю сверху вниз, значит тренд сменился на нисходящий, и в этой ситуации нужно стараться продавать. Тем самым мы будем торговать в направлении преобладающей тенденции, что является очень важным фактором, особенно для новичка на рынке.

Сложность заключается в выборе периода для индикатора. Если цена постоянно пробивает нашу линию индикатора, значит период нужно сделать больше. Правильным считается тот период, при установке которого цена после смены тренда тестирует пробитую линию индикатора и отталкивается. Можно сказать, что линия индикатора в данном случае выступает своеобразной областью поддержки, либо же сопротивления.

В нашей стратегии мы будем использовать Экспоненциальную Скользящую среднюю с периодом 185. Можно пробовать экспериментировать с периодом, а можно оставить именно этот, который мы уже подобрали.

Индикатор Stochastic — для определения точки входа

Второй индикатор — это осциллятор под названием Stochastic Oscillator, который подскажет, где покупать, а где продавать нефть за счет пересечения сигнальных линий. Суть осциллятора заключается в том, чтобы показать насколько сильно цена отклонилась от своих средних значений. В рамках стратегии важно выбрать параметры индикатора: 25,7,7. Такие параметры сделают наш инструмент более медленным, что позволит избежать ложных сигналов.

Определение точки входа — Stochastic

Если тренд нисходящий, а мы наблюдаем сильный рост цены, и значения индикатора Stochastic указывают на состояние перекупленности, то это и есть момент для входа в сделку, так как тренд скорее всего продолжится. От нас требуется только дождаться пересечения сигнальных линий на индикаторе Стохастик и открывать сделку на продажу.

Как открыть сделку на покупку нефти по стратегии?

Для получения сигнала на покупку нефти важно, чтобы цена находилась выше уровня Скользящей средней. Затем нужно выждать развития нисходящего движения и в этом момент ждать формирования сигнала на покупку от индикатора Stochastic.

Параметры для входа в сделку на покупку:

1. Цена находится выше Moving Average с периодом 185, это укажет на наличие восходящей тенденции.
2. Сигнальные линии индикатора Stochastic Oscillator с периодом 25,7,7 упали ниже уровня 20 и пересеклись.
3. Входим в сделку на покупку после закрытия свечи, чтобы видеть явное пересечение линий индикатора Стохастик.

Рассмотрим такую сделку на примере. Как видим, цена после пробоя Moving Average вверх корректируется и начинает снижаться. Значения индикатора Stochastic также начинают падать.

Сделка на покупку нефти

Далее происходит тест пробитой Скользящей средней, и значения осциллятора также падают ниже уровня 20, что указывает на состояние перепроданности цены.

Нам важно дождаться пересечения сигнальных линий осциллятора. Как только это случилось, и свеча закрылась, можно открывать сделку на покупку нефти по цене $55.36.

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит по этой сделке?

Стоп Лосс устанавливается под линией Moving Average на уровне $54.65. Тейк Профит выставляется на уровне ближайшего сопротивления $56.35.

Установка стопов по стратегии

Вторым вариантом выступает выход из рынка в момент обратного сигнала от индикатора Stochastic. Третьим вариантом закрытия позиции выступает использование Трейлинг Стоп. В этом случае мы имеем возможность дать прибыли расти, и не торопимся выходить из рынка.

Как открыть сделку на продажу нефти по стратегии?

Для получения сигнала на продажу нефти важно, чтобы цена находилась ниже уровня Скользящей средней: это укажет на наличие нисходящей тенденции. Затем ждем коррекцию цены к уровню Moving Average и смотрим на пересечение линий индикатора Стохастик выше уровня 80.

Параметры для входа в сделку на продажу:

1. Цена находится ниже Moving Average с периодом 185, это укажет на наличие нисходящей тенденции.
2. Сигнальные линии индикатора Stochastic Oscillator с периодом 25,7,7 поднялись выше уровня 80 и пересеклись.
3. Входим в сделку на продажу после закрытия свечи, чтобы видеть явное пересечение линий индикатора Stochastic.

Рассмотрим сделку опять же на примере. Сразу после сделки в покупку следует сделка на продажу нефти. Цены провалились ниже уровня Moving Average с периодом 185. После развития восходящей коррекции происходит пересечение сигнальных линий на осцилляторе. Обращаем внимание, что значения ушли выше уровня 80. После закрытия свечи можно открывать сделку на продажу нефти по цене $55.93.

Сделка на продажу нефти

Стоп Лосс в данном случае выставляется на уровне $57.35. Ближайший Тейк Профит ставим на уровне поддержки — $54.50, либо ждем обратного сигнала от индикатора Stochastic. В нашем примере цена ушла далеко вниз, что позволило бы получить хорошую прибыль.

Заключение

Мы рассмотрели очень простую торговую стратегию для заработка на нефти. Как видим, есть четкие и понятные правила входа и выхода из рынка. Несомненным плюсом такой торговли выступает работа именно в сторону преобладающей тенденции, так как график цен на нефть подвержен трендовым движениям: это поможет новичку оставаться на правильной стороне рынка.

За счет работы на мелких временных промежутках Стоп Лосс будет гораздо меньше, а, следовательно, и риски потерь будут также минимальными.

Стратегию можно рекомендовать как начинающим трейдерам, которые только знакомятся с финансовыми рынками, так и более опытным участникам, которые приступают к торговле нефтью.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Стратегии торговли нефтью на форекс – что выбрать из огромного многообразия?

Нефть – это двигатель современной мировой экономики. Благодаря большому количеству факторов, цена на нефть может колебаться от 25 до 120$ за баррель.

К таким факторам можно отнести:

• ограничение или увеличение добычи нефти странами ОПЕК;
• увеличение спроса на нефть в связи с ростом экономик развивающихся стран;
• переизбыток предложений теми же странами ОПЕК;
• ограничение торговой деятельности страны-поставщика нефти;
• политические и экономические кризисы, войны.

Торговля нефтью на Форекс отличается величиной кредитного плеча и величиной маржи.

Кредитное плечо – это соотношение требуемого объёма к собственному объёму средств, у трейдера есть возможность заимствовать финансовый капитал у брокера с целью увеличения прибыли при трейдинге.

При торговле нефтью на Форексе в основном используют 3 сорта нефти:

1. WTI — Западно-Техасская (стандарты США).
2. Brent (стандарты Великобритании).
3. Dubai Crude (стандарты стран Персидского залива).

Сырая нефть делится на 2 вида:

• тяжёлая (необработанная);
• лёгкая.

Нефть имеет большую волатильность и спрос, поэтому торговать ею выгодно всегда.

Примечание: новичкам лучше не начинать торговать нефтью, её цена зависит от многих факторов. Не все из этих факторов напрямую относятся на экономике, для правильного понимания ситуации на рынке помимо технического и фундаментального анализа трейдер должен разбираться в геополитике.

Как и другие товары, цены на нефть зависят от такого явления как сезонность, это повторяющиеся и имеющие определённую продолжительность прогнозируемые внешние факторы, влияющие на мировой рынок нефти.

К ним можно отнести отопительный сезон в ряде стран, посевные работы, времена отпусков, новогодние каникулы. Все эти факторы увеличивают или уменьшают спрос на нефть, тем самым влияют на её стоимость.

Для торговли нефтью с постоянными прибылями помогут эти несложные советы:

1. Изучайте и находите подтверждение причин, из-за которых цена нефти изменяет свои значения. Чем больше вы сможете понимать причины и следствия, тем возможные риски будут меньше.
2. Научитесь понимать, как думает и действует большинство трейдеров. Все трейдеры оказывают существенное влияние на цену, особенно это видно с большим числом открытых позиций в одно время. Анализируя данную ситуацию, существует большая вероятность отскока, при сильном тренде произойдёт пробитие.
3. Выберите для торговли свою марку нефти. Торговля основными марками нефти WTI , Brent , Dubai Crude обладают большей волатильности, и возможность заработать будет выше. Трейдер может сам для себя выбрать, где торговля идёт для него лучше.
4. Читайте экономические и политические новости . Новости существенно влияют на цену нефти. Часто это истории растянутые во времени, ситуация на рынке нефти может стать лучше или хуже. Прогнозируя новости, вы прогнозируете цену на нефть. Ссылка для выделенного анкора: Большое внимание следует обратить на брокера. Опытным трейдерам приходится менять трейдеров не один десяток раз. Несмотря на кажущиеся почти одинаковые условия, брокеры разные. Отдавайте предпочтение известным и с теми условиями, которые больше подходят для вашей торговой стратегии.

Стратегии торговли нефтью внутри дня

Существует несколько форекс стратегий торговли нефтью:

1. Пробои.
2. Скальпинг.
3. Против тренда.
4. Следование тренду.

Пробои – наиболее известный способ трейдинга, подойдёт для новичков. Основан на получении быстрой прибыли после прохождения уровня. Есть много индикаторов и методов для обнаружения самых влиятельных уровней. Данная стратегия позволяет использовать ордера Take Profit и Stop Loss для автоматического закрытия сделок при выполнении установленных заранее условий.

Несмотря на простоту, торговать внутри для этой стратегии сложно, часто пробой на таком небольшом промежутке времени не даёт прибыли. С увеличением таймфрейма вероятность прибыльности пробоев увеличивается.

Скальпинг – стиль торговли, не требующий технического анализа. Трейдер с максимально возможным числом коротких сделок играет на текущем движении, не забегает далеко вперёд в своих прогнозах. Самый утомительный вид стратегий не пользуется большим уважением среди продвинутых трейдеров.

Против тренда – стратегия нахождения точки разворота и открытия сделки в противоположном от тренда направлении.

Пользуется популярностью у опытных трейдеров и даёт возможность получить больше прибыли. Но тренд не всегда можно определить правильно после его разворота. Есть определённый риск, трейдеры часто выжидают, чтобы определить, куда будет двигаться тренд, но открыв позицию, может оказаться, что трейдер поспешил и не увидел настоящего направления тренда.

Примеры стратегий против тренда:

Следование тренду – стратегия, которая в основном применяется, если цена нефти завышена из-за новостного или другого фактора. Позволяет делать большие прибыли. Но цена на нефть может двигаться абсолютно непредсказуемо, можно лишь говорить о степени вероятности.

Стратегии торговли нефтью среднесрочных и долгосрочных сделок

Трендовые стратегии. Для больших таймфреймов намного эффективнее. Как было сказано выше, позиции могут открываться по тренду и против тренда. Самые распространённые индикаторы – скользящие средние и их разновидности.

Стратегии обнаружения паттернов. Паттерны – это шаблоны наиболее часто встречаемых ситуаций на рынке, зная эти шаблоны, торговец знает, как нужно действовать для прибыльного трейдинга.

Волновая теория. Использование математической теории Эллиота, основанной на ряде чисел Фибоначчи, имеет своих почитателей.

Имеет свои шаблоны поведения движения цены, которые подсказывают трейдеру, как будет двигаться график цены. Смысл стратегии — в цикличности движения цены: чем больше циклов, тем точнее будут показатели. Учитывая, какое влияние на цену имеют нематематические факторы, сложно принять стратегию без уточнений.

Универсальные стратегии. Стратегии, использующие несколько стратегий одновременно подтверждая правильные сигналы и фильтруя ложные.

Выводы

Торговля нефтью на форексе подчиняется тем же законам, что и торговля другими товарами. Постоянная потребность нефти и высокая волатильность делает этот рынок выгодным для трейдинга.

Сильная зависимость от новостного фактора не даёт возможности в полной мере положиться на математические модели прогнозирования рынка. Трейдеры, которые хорошо разбираются в экономике и политике, имеют больше шансов на прибыль в торговле нефтью.

Источник https://smart-lab.ru/blog/690342.php

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/05/01/prostaya-strategiya-dlya-torgovli-neftyu/

Источник https://fxbook.su/baza-znanii/strategii-torgovli-neftyu-na-foreks-chto.html