Практическое применение Теории Волн Эллиотта в трейдинге — R Blog RU — RoboForex

Как работать с волнами Эллиотта

Многие подписчики интересуются, как работать с волнами Эллиотта. Ну во-первых для начала необходимо понять для чего они необходимы. В этом видео мы разберем один цикл, без под циклов. Трейдинг используя волны Эллиотта.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Волны Эллиотта по Фибоначчи

Индикаторы — PRO Trand Indicator
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Для чего нужны Волны Эллиотта

Каждый технический аналитик должен понимать, что такое волны Эллиотта и для чего они нужны. Основная цель построения волн, это понять в какой фазе находится рынок, и наметить возможные точки разворота.
В своем анализе я использую наработки Ганна, в частности любимые углы квадрата 9. Числа Фибоначчи, сетка Фибоначчи на графике. Осцилляторы, свои авторские, можно использовать AO Вильямса. Поэтому давайте разберём применение на акция Сбербанка.

Подготовительные работы

Итак, начнем анализ с недельного графика акций Сбербанка переместимся в 2009 год, на рынке кризис. Визуально мы на конце третьей волны.

Зарождение первой волны Сбербанк 2009 год

Взгляните на график, мой трендовый индикатор показывает начало нисходящего тренда (фиолетовый маркет), красная линия ушла вниз, эта линия индикатора всегда работает на опережение.

Определение начала первой волны Эллиотта

Далее в том месте когда где индикатор AO и трендовая линия оранжевая идут вниз (красный маркер), начинается первая волна Эллиотта нисходящего тренда, так же называют волной а.
Когда красная линия индикатора начинает движение вверх (оранжевый маркер), начинается коррекционная волна нисходящего тренда, то есть вторая волна Эллиотта b. Останавливается около нуля по индикатору AO (желтый маркет).
После чего цена движется снова вниз образуя третью волну Эллиотта, c. Волна заканчивается (розовый маркер) когда на AO наблюдаем перелом, а красная линия снова устремилась вверх.

Так вы надеюсь начали понимать суть работы с осцилляторами, теперь для удобства обратимся к трудам Ганна.

Любимые углы квадрата 9 Ганна

Вдаваться в подробности не буду, это отдельная обширная тема. Вкратце, квадр 9 — это специальный калькулятор, Ганн, один из тех кто понял как им пользоваться. Любимые углы — это точки разворота.

Любимые углы Сбербанк по квадрату 9 Ганна

Наносим полученные цифры на график в виде горизонтальных полос.

Любимые углы квадрат девяти Ганна на Сбербанке

Работа с первой волной Эллиотта

И так мы знаем что третья волна с, нисходящего тренда закончилась. Основная цель технического аналитика правильно определить точку разворота. Начинать торговлю необходимо на откате, от теста границ предыдущей проторговки.

Точка входа на первой волне Эллиота

Спрогнозировать до куда дойдет первая волна Элиота исходя из теории возможно разбив первую волну на 5 восходящих и три нисходящих волны, поэтому просто торгуем вверх, и ориентируемся на осцилляторы.

Определение второй волны Эллиотта

На рынке образовалась формация двойная вершина , осцилляторы идут вниз это является одним из признаком конца первой волны.

Конец первой волны Эллиотта

Теперь необходимо нанести на график сетку Фибоначчи, согласно правилам, вторая волна должна закончится на уровнях от 0.382 до 0.618.

Отскок от уровня 0.5 по Фибоначчи

На рынке наблюдаем отскок от уровня 0.5 Фибоначчи. Это может быть концом второй волны либо просто уходом рынка в боковик, наблюдаем дальше.

Вторая волна Эллиотта

Итак видим, на рынке произошел запил второй волны, то есть сначала она ушла в флет, а затем четко сходила к уровню 0.382.

В фазе второй волны, трейдер намечает цели для второй волны, пока волна на достигла цели торгуется вниз.

Направленность торговли во время второй волны Эллиотта

Для входа в лонг дожидаемся сигнала осциллятора.

Сигнал на вход в лонг во время второй волны Эллиота

Индикатор тренда развернулся (красная линия), индикатор АО так же стал выше нуля.

Третья волна Эллиотта

Как вы уже поняли, цена развернулась от уровня Фибоначчи 0.382, что является концом второй волны и началом третье волны.

Третья волна Эллиота по Фибоначчи может закончится от 1.618 до 2.618, первой волны.

Намечаем точки разворота третьей волны Эллиотта

Накладывает сетку Фибоначчи, 0 — начало первой, волны 1 — конец первой волны. 1.618, 2.618 — возможные точки разворота третьей волны.

Торгуем вверх по тренду, до намеченных точек разворота третьей волны Эллиотта.

Цена достигла первой возможной точки разворота третьей волны Эллиотта

После того как цена достигла уровня 1.618, необходимо закрыть длинную позицию. Стоит понять точно ли это конец третьей волны, или же промежуточная остановка. Можно открыть пробный шорт от уровня 1.618.

Четвертая волна Эллиотта

Четвертая волна по Фибоначчи разворачивается на уровне от 0.382 до 0.5 от длинны третьей волны.

Определение четвертой волны Эллиотта

Как только цена достигает отметки 0.382 советую выставить стоп в без убыток. И ждать разворота, по сигналу осциллятора входим в лонг.
Четвертая волна, это коррекционная волна, как правило она не сильно большая, очень коварная волна, рекомендую долго не сидеть в ней в шорте.

Пятая волна Эллиотта

Пятая волна Эллиотта, исходя из Фибоначчи, имеет точки разворота на уровнях от 1.382 до 1,618, длинны третьей волны. Так же существуют случаи растяжения пятой волны, в таком случаем пятая волна может считает по формуле — расстояние от начала первой волны до конца третьей волны, умноженное на 1.618. Нанесем сетку на график.

Точки разворота пятой волны Эллиота

Торгуя в пятой волне, открываем лонг на откатах, пока цена не достигнет намеченных точек разворота.

Разворот пятой волны Эллиотта

Как только цена достигает уровня 1.382, рекомендуется выставить стоп в безубыток и двигать вверх по мере развития цены. При достижении цены уровня 1,618 рекомендуется закрыть длинные позиции, и перейти к шорту.

Волна А или первая нисходящая волна Эллиотта

Первая нисходящая волна Эллиота, так же называется волной А. По Фибоначчи, точки разврата расположены на уровне, начала пятой волны, то есть 1, либо от 0.618 до 0.5 пятой волны. Наложим сетку.

Точки разворота первой нисходящей волны А Эллиотта Цена достигла точки разворота первой волны Эллиота А

Цена достигла точки разворота 0.618, рекомендуется закрыть короткую позицию, и жать коррекционной волны b.

Вторая нисходящая волна B Эллиотта

Волна b, вторая волна Эллиотта нисходящей тенденции является коррекционной имеет направленность вверх. По Фибоначчи, точки разворота расположены на уровнях от 0.382 до 0.5, волны А. Нанесем сетку на график.

Точки разворота второй нисходящей волны b Эллиота

После разворота и образовании волны Эллиотта b, цена двигалась в восходящем тренде, достигла точки разворота 0.5. Трейдеру рекомендуется закрыть длинную позицию, и перевернутся в шорт.

Третья нисходящая волна С Эллитта

Волна c, третья волна Эллиотта, является волной продолжения нисходящей тенденции. Точки разворота исходя из Фибоначчи, расположены от 0.618-0.5 до 1.618, от волны А. Наложим на сетку Фибоначчи на интерактивный график цены.

Точка разворота третьей нисходящей волны c Эллиотта

Цена развернулась на уровне между 1 и 1.382. Это нормально, не всегда цены доходят до уровней, разворота. Как мы определили что разворот произошел? Осцилляторы пошли вверх, произошёл ретест уровня предыдущей проторговки.

На этом можно сказать что восьми волновой цикл Эллиота закончен, но не всегда , не забывайте что пятая волна может быть растянутой.

Дальнейшие развитие событий

Дальнейшая аналитика волновой теории Эллиотта на акция Сбербанка

После волн а-b-с, наблюдаем первую волну нового цикла, однако цена не пробивает предыдущий пик и откатывает к началу первой волны, то есть двигается в балансе, что наводит на мысль о растянутой пятой волне.
Третья волна развернулась в аккурат прогнозируемой точки растянутой пятой волны. Расстояние от начала первой волны до конца третьей волны, умноженное на 1.618. Отсюда делаем выводы о дальнейшем развитии событий в виде походы цены вниз по формации a-b-c.

Залючение

В этой статье, вы ознакомились с тем как строить волны Элиота, используя сетку Фибоначчи. Какие соотношения волны имеют между собой. Как найти и отфильтровать пики и спады волн используя индикаторы типа осцилляторы. Метод торговли по волновой теории Эллиота заключается в одном просто правиле, не торгуй против тренда. Если волны восходящая торгует лонг, если волна нисходящая — шорт. Вы так же могли заметить что любимые углы квадрата 9 выступают уровнями поддержки и сопротивления, то есть применяется как дополнительный фильтр.

Важно понимать что цена не обязательно доходит до предполагаемой точки разворота, необходимо следить за индикаторами и использовать правило ретеста. Так же не будет лишним выучить все возможные формации которые могут появится на каждой из волн.

Практическое применение Теории Волн Эллиотта в трейдинге

На случай если вы пропустили первые 2 части «Волн Эллиотта», то вы можете найти их здесь и здесь.

Если Вы начинаете торговлю на финансовом рынке и выбрали Теорию Волн Эллиотта в качестве опорного и вспомогательного метода для анализа, то Вам необходимо осознать, что это не стратегия, а способ оценки возможностей вероятного будущего движения рыночных тенденций. То есть Закон — это свод наблюдений, а не стопроцентных указаний или предсказаний дальнейшей траектории движения цены.

Волновой анализ по Эллиотту является одним из самых сложных методов прогнозирования цен на финансовых рынках. На то, чтобы освоить его, может уйти несколько лет. Но, тем не менее, для успешной торговли может быть достаточно знать базовые принципы этого аналитического метода. Необходимо научиться распознавать наиболее распространенные модели и выяснить, при каких условиях можно открывать торговые сделки.

Иными словами, если мы знаем, что в «бычьей» фазе первая, третья и пятая волна развиваются в восходящем направлении, то это говорит о том, что в эти периоды необходимо совершать покупки. Во время развития второй и четвертой волн в таком случае необходимо заниматься продажами. Соответственно, задача трейдера-аналитика будет сводиться к тому, чтобы определить момент завершения медвежьей фазы предыдущего цикла и начала первой волны нового бычьего периода.

Примитивным примером-описанием может служить следующая иллюстрация:

Для совершения покупок достаточно над пиками первой и третьей волны разместить отложенные ордера Buy Stop. А для продажи ниже окончания волны A можно разместить ордер Sell Stop.

В этой иллюстрации многие отметят, что потенциально прибыльного движения после входа в работу ордеров недостаточно или даже слишком мало. Поэтому следующая рекомендация будет состоять в углублении анализа структуры рыночных волн, то есть переход на уровень ниже для отслеживания и нахождения более выгодных и потенциально прибыльных точек входа.

Переход на уровень ниже предполагает поиск пиковых точек между концом волны B и началом волны C во второй и четвертой коррекционной волне для размещения ордеров Buy Stop над ними. Также этот переход предполагает поиск фрактального пика подволны 1 для волн 3 и 5 более высокого порядка. Подобную тактику можно применять и при поиске точек для продаж в волне C после пробоя минимума подволны B внутри волны B и после пробоя окончания подволны 1 в импульсной волне C.

Консервативная торговля по моделям

При консервативном подходе к торговле трейдер отрабатывает только движущие импульсы, которые направлены в сторону основного движения. Для нахождения оптимальных точек входа в рынок, необходимо дождаться появления на графике одной из коррекционных формаций.

Зигзаг

Зигзаг является наиболее распространенной коррекционной моделью, которая встречается на графиках чаще других. Он имеет достаточно простую структуру — всего три волны А, В и С. Отличить зигзаг от других моделей можно не только по его форме, но и по структуре составляющих волн. Волны А и С являются импульсами с 5-волновой структурой. Волна-связка В, как правило, является более мелким зигзагом, изредка формируется в виде плоскости или горизонтального треугольника. После формирования зигзага нужно дождаться появления первых импульсов в направлении основной тенденции.

Волны Эллиотта: торговля по модели Зигзаг

Горизонтальный треугольник

Идентифицировать горизонтальный треугольник можно, соединив двумя линиями максимумы и минимумы паттерна, образующего треугольник. Все волны, из которых он состоит, являются обыкновенными зигзагами (каждый из них имеет трехволновую структуру). Ниже изображен фрагмент графика, на котором сформирован горизонтальный треугольник, а также обозначена точка входа в рынок.

Основной особенностью этой модели является то, что она формируется только в 4-й волне или в волне В зигзага. Совершать сделки можно только после формирования всех составляющих волны треугольника — A, B, C, D и E. После отскока цены от нижней границы треугольника можно покупать (если тренд восходящий), а при отбое от его верхней границы — продавать (если модель сформирована в 4-й волне нисходящего импульса).

Волны Эллиотта: торговля по модели Горизонтальный треугольник

Плоскость

Паттерн имеет трехволновую структуру. Волна В в ней всегда выходит за пределы диапазона предшествующего импульса. Именно поэтому многие трейдеры опасаются плоскостей, так как волну В часто путают с более мелкой волной в составе импульса. Сделки следует открывать только по тренду и только после завершения волны С внутри плоскости или после теста нижней границы.

Волны Эллиотта: торговля по модели Плоскость

Контртрендовая торговля по волнам Эллиотта

У трейдеров-волновиков есть «золотое правило»: торговать можно только в направлении глобального или локального тренда. Но, тем не менее, есть ситуации, в которых можно торговать и в противоположном направлении, без повышения рисков.

Торговля в волне C

Модель «Зигзаг» имеет важное свойство: волна C в этом паттерне, как правило, по своей амплитуде сравнима с волной (А) и часто заканчивается в районе уровней 50,0% и 61.8% от амплитуды предыдущего импульса по шкале Фибоначчи. Зная такие нюансы, этим можно воспользоваться для совершения сделок против тренда.

Волны Эллиотта: торговля по волне C

Торговля на завершении Клина

Клин — это паттерн, который появляется исключительно в пятой волне и говорит о завершении импульса. Он представляет собой волновую фигуру, в которой все составляющие волны являются зигзагами — именно это отличает клин от классического импульса. Кроме того, в нем 4-я волна всегда заходит в диапазон 1-й, что не встречается в обычных 5-волновых импульсах.

Контртрендовая сделка после формирования всех волн в клине открывается в расчете на совершение коррекции, которая по амплитуде сопоставима с предшествующим 5-волновым импульсом.

Волны Эллиотта: торговля по паттерну Клин

Индикаторы-помощники в торговле по волнам Эллиотта

Одним из первых вспомогательных индикаторов для трейдера-новичка может стать индикатор Zig-Zag. Он на первых порах поможет ориентироваться между экстремумами. Но с опытом он может оказаться лишним, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров, что может вносить много неточностей в анализ.

Волны Эллиотта: тоговля с индикатором Zig-Zag

Еще одним важным и популярным индикатором для работы по волнам рынка стоит назвать индикатор Awesome Oscillator Билла Вильямса. Этот индикатор является разновидностью MACD, поэтому все его вариации можно применять для торговли по волнам рынка. Основное свойство и правило, которое нужно использовать в работе — нахождение дивергенций и конвергенций, которые возникают между пятой и третьей волнами.

Волны Эллиотта: тоговля с индикатором Awesome Oscillator

Уровни Фибоначчи как определитель окончания волн

Числа Фибоначчи играют важнейшую роль в торговле с использованием волн Эллиотта.

Используя известные соотношения Фибоначчи 38,2%, 50%, 61,8%, 161,8% трейдеры могут проецировать длину волны, глубину коррекции, расширения.

Волны 1 и 2

Первая импульсная волна используется не для торговли, а для анализа волны 2. Волна 2 никогда не перекрывает начала волны 1. Вторая волна корректирует первую чаще всего на 50-61,8% по Фибоначчи. Очень редко такая коррекция может доходить до 98-99%.

Волны Эллиотта: определение волн по уровням Фибоначчи

Волна 3

Волна 3 никогда не бывает самой короткой среди импульсных волн 1, 3 и 5. Обычно волна 3 – самая длинная волна, она имеет тенденцию достигать уровень 161,8% относительно волны 1. Если она выходит за пределы уровня 161%, то далее ее целью будет уровень 261,8% и редко уровень 423,6% относительно волны 1.

Волны Эллиотта: определение волн по уровням Фибоначчи

Волна 4

В волне 4 многие трейдеры фиксируют прибыль, а другие готовы торговать против тренда. Откат происходит медленно, в течение длительного периода времени и чаще всего достигает даже 38,2% относительно волны 3, реже достигает 50% от волны 3.

Волна 5

Волна 5 достигает 61,8% от длины волны 1. Если волна 3 достигает 161,8% длины волны 1, то цели для волны 5 будут достигать 100% от волны 1, или 161,8 % от волны 1 и редко 261,8% от волны 1.

Если волна 3 не достигает уровня 161,8% от длины волны 1, то волна 5 часто будет достигать 61,8% от волны 1 + волны 3, 100% от волны 1 + волны 3, или 161,8% от волны 1 + волны 3.

Волны Эллиотта: определение волн по уровням Фибоначчи

Заключение

Теория Волн Эллиотта — это уникальный и самостоятельный аналитический инструмент, который при должном уровне умения разметки рыночной картины позволяет получать впечатляющие результаты. Тем не менее, теория до сих пор не получила формализации, похожей на торговую систему, и ее результат зависит от субъективного восприятия и трактовки трейдера-аналитика. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам при должном подходе к изучению и практической тренировке в разметках. Более того, Теория может заложить фундамент в вашу основную торговую стратегию.

Успехов Вам в трейдинге!

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Волны Эллиота. Основы.

prostguide.ru
В данном уроке под названием «волны эллиота: теория и практика», мы с вами попробуем разобраться что из себя представляет теория волн эллиота, разберем теоретические аспекты тактики торговли на рынке с использованием этой теории, а затем рассмотрим как на практике выглядят паттерны волновой теории эллиота.
В далеком 1930 году, господин эллиотт анализируя рыночные графики пришел к выводу, что цены развиваются определенными циклами, состоящими из импульсных и коррекционных волн.

График на рисунке кажется страшным и непонятным, как китайские иероглифы?

На самом деле все элементарно и просто. После внимательного прочтении статьи, или просмотра видео урока вы будете с легкостью разбираться в его структуре.

Восьми волновая модель

Восьми волновая модель представляет из себя 5 импульсных волн : ( 1,3,5, а, с ). Эти волны импульсные (движущие), они обязательно должны быть длиннее коррекционных . Оставшиеся три волны: (2,4, b ), коррекционные , они всегда короче импульсных .

Три импульсные волны (1,3,5) растущие, т.е цена двигалась в верх. На пике волны 5 заканчиваться большой импульс вверх, окрашенный на картинке в синий цвет. За тем начинается коррекционная стадия цикла, и импульсные волны ( а, с ) уже направленны вниз .

Цены на рынке движутся волнами, за волной роста всегда следует волна падения , за волной падения всегда следует волна роста . Двигаясь таким образом волны создают восьми волновую модель, описанную выше.

Думаю пока проблем с пониманием возникнуть не должно.

Волновые фракталы

Волны эллиотта имеют фрактальную структуру. Те кто не знают, что такое фракталы кликаем по ссылке и смотрим очень интересное видео. Но для понимания нашей теории на понадобится только одно свойство фрактала, определение которому я сейчас постараюсь кратко изложить. Цикл эллиотта это представляет собой фрактал, а если это фрактал, то он имеет свойство постоянного самоповторения , как бы при уменьшении масштаба, в нашем случае масштаб, это таймфрейм на котором мы торгуем! Другими словами, каждая волна состоит из 5 волн, а каждая коррекция состоит из 3 волн, меньшего временного интервала.
Давайте из уже знакомого вам восьми волнового графика:

возьмем две первые волны: №1 импульсная волна направленная вверх, волна №2 коррекционная волна .

Согласно одному из свойств фракталов — самоповторению в меньшем масштабе, при уменьшении временного интервала мы должны получить, точно такую же восьми волновую модель.

Вот так это будет выглядеть для всего восьми волнового цикла!

На картинке ниже для большей визуальной наглядности, я добавил стрелочки и буквенные обозначения. Надеюсь теперь проблем с пониманием не точно не будет. Но, если вы все же не до конца все поняли, в конце статьи есть видео урок.

Для понимания общей картины, фрактальность волнового анализа эллиотта очень важна. И как мне кажется с ней мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к построению торговой системы на основе волн эллиотта.

Торговая стратегия: «волны эллиотта».

Волновой анализ в торговле в основном используют трейдеры профессионалы. Новички предпочитают стратегии попроще, и вот почему. Довольно простой и понятный волновой анализ, на практике оказывается очень трудно применимым, так как распознать на реальном графике, в реальном времени, в какой стадии цикла находится рынок, довольно сложно. Учится торговать по данной стратегии стоит только в том случае, если вы настроены серьезно относительно торговле на рынке. Так же от себя хочу заметить, что торговать на голом волновом анализе не стоит, лучше всего комбинировать данную стратегию, с какими нибудь индикаторами.

1. MACD
2. Скользящие средние
3. Уровни Фибоначчи

Для начала нам нужно найти, растущий импульс без сильных коррекций, после падения.

Далее нужно растянуть сетку Фибоначчи, и ждать коррекции к одному из уровней. Как узнать от какого именно уровня, с большей вероятностью отобьется цена, я расскажу в одном из моих следующих уроков, так что подписывайтесь на мой канал ютуб, чтобы не пропустить новые еще более классные уроки. Сделку можно открывать после удара цены в один из уровней либо, после того как сформируется и закроется бычья свеча(после отбоя цены от уровня).

В нашем случае, цена отбилась аккурат от уровня 50. Открыть сделку следовало, от этого уровня. Более консервативным и несклонным к риску трейдерам можно открыть сделку при пробое, максимума первой волны. Стоп-лосс устанавливается за минимумом второй волны.

Далее перед нами встает вопрос: как долго держать открытую сделку? Необходимо дождаться момента когда после во время формирования пятой волны, цена дойдет до пика третьей волны. Лично я советую выходить частями, возле важных уровней, которые можно определить, но об этом тоже в другой раз.

Теперь отметим все волны.

Вот в принципе и все, урок подошел к концу. Видео версия урока представлена ниже. Всем профита, спасибо за внимание!

Источник https://pro-traiding.ru/welliott/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/03/24/prakticheskoe-primenenie-teorii-voln-elliotta-v-trejdinge/

Источник https://smart-lab.ru/blog/603798.php