Пробойная стратегия форекс | Strategy4you

Рубрика: пробойная стратегия форекс

Стратегия форекс «Люба» на самом деле достаточно простая и в какой-то мере даже примитивная стратегия, однако, её стабильность уже на протяжении ни одного года (по заверению автору) заставляет задуматься и рассмотреть её в качестве еще одного способа легко и не слишком затратно по времени наращивать депозит. По сути, стратегия эта пробойная, но в ней учтены не просто какие-то временные коробки, а основные правила классической торговли. Вход происходит в момент выхода цены из коррекции.

Стратегия форекс «Мохо»

Cтратегия форекс «Мохо» основана на наборе стандартных индикаторов: индикатор MACD определяет основной тренд (направление торговли), Momentum – показывает текущее настроение на рынке, а индикатор Fractals дает точку входа, поэтому данная стратегия дает хорошую прибыль внутри тренда, однако, это не значит, что вне тренда придется терпеть просадки. В боковых движениях эта торговая система продолжает приносить прибыль, но уже чуть в меньшем темпе.

Стратегия форекс «Канадский вечер»

Как видно из названия, стратегия форекс «Канадский вечер» разработана для валютных пар с канадским долларом и именно этим она и привлекала наше внимание (все же большинство стратегий предназначены для более популярных инструментов), данная же стратегия довольно проста и не нуждается в применении индикаторов (является безиндикаторной), но в то же время она позволяет стабильно получать прибыль на рынке.

Простая стратегия форекс «Бессонница» на фракталах Билла Вильямса

Уважаемые друзья, представляем Вашему вниманию еще одну простую пробойную стратегию форекс «Бессонница» , для ее применения большими знаниями обладать не обязательно, и она подойдет даже начинающим трейдерам.

Стратегия форекс «Открытый путь»

Пробойная стратегия форекс «Открытый путь» основана на классическом правиле пробоя важных экстремумов внутри тренда, то есть, пробой последнего экстремума говорит о возобновлении тренда, что дает основание входит в рынок по тренду. Однако, если бы все было так просто, то мы бы не наблюдали такого количество проигравших трейдеров.

Стратегия форекс «Взрыв»

Стратегия форекс «взрыв» совсем не новая торговая система, мы уже рассматривали несколько подобных пробойных стратегий на этом сайте, одна из первых опубликованных здесь — стратегия форекс 4-7 GMT Breakout, но до сих пор торговые системы этого типа — с входом в рынок после пробоя «коробки» позволяет извлекать прибыль при хорошей дисциплине, что говорит о её стабильности.

Стратегия форекс «Alligator и Fractals»

Сегодня мы разберем довольно простую пробойную стратегию форекс «Alligator и Fractals» и хотя назвать ее новой довольно сложно, так как в ее основе лежат индикаторы разработанные Биллом Вильямсом и используются их основные принципы, однако имеются и не большие, но довольно значимые дополнения, которые качественно улучшили точность входа в рынок.

Тест стратегии 4H Box Breakout

Сегодня рассмотрим очередной тест стратегии форекс 4H Box Breakout – эта стратегия работает на валютной пары GBPJPY, временной интервал — H4

Тестирование проводилось при помощи Советника 4H Box Breakout для торгового терминала MT4 и тесты, представленные ниже были получены при использовании динамического объема сделки (то есть объем сделки увеличивается или уменьшается в процентном соотношении от размера депозита на момент заключения сделки).

Стратегия форекс «Простой пробой»

Стратегия форекс «Простой пробой» является пробойной и основана на скользящей средней, которая указывает направление тренда и на уровнях Фибоначчи, пробой которых по заданным правилам стратегии дает сигнал для входа в рынок, а предназначена стратегия в основном для валютной пары EURUSD и рекомендуемый рабочий интервал — H1.

Тест стратегии 4-6 GMT Breakout Strategy

Сегодня опубликую результаты тестирования стратегии форекс 4-6 GMT Breakout Strategy — это пробойная безиндикаторная торговая стратегия, которая в свое время была достаточно стабильна и очень популярна на сайте, она занимает по сей день 5-е место по количеству комментариев к ней

ТОП-2 КАНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ НА ФОРЕКС

Еще

Канальные стратегии Форекс основаны на движении цены в определенном диапазоне. Границы канала могут быть статичными или динамичными, в зависимости от состояния рынка — тенденция или флэт. Трейдеры давно заметили, что цена не движется прямолинейно. Ее движения представляют собой колебания вокруг некоторого среднего значения. Цена отклоняется от него то в одну, то в другую сторону и постоянно стремится к нему вернуться.

Ценовой канал можно построить вручную, соединяя максимумы и минимумы, можно использовать технические индикаторы. В расчет границ каналов заложены разные алгоритмы, но все канальные стратегии сводятся к торговле от границ канала или на пробой. Границы канала представляют собой линии поддержки и сопротивления. Большую часть времени цена движется от одной границы к другой. Это дает возможность с высокой вероятностью определить точку входа в рынок и выхода из позиции.

Читать статью  Самые прибыльные стратегии на Форекс с точными входами и минимальными рисками

Каналы, построенные вручную, — это трендовые линии, соединяющие максимальные и минимальные значения цен. В сервисе Метатрейдер есть графический инструмент — равноудаленный канал. С его помощью можно построить канал, границы которого представлены двумя параллельными линиями.

2-trendovie-linii-canal

Равноудаленный канал в Метатрейдер, график USDCAD, м30

Канальные стратегии работают на любых инструментах и таймфреймах.

Одним из самых популярных и востребованных инструментов для торговли в канале является технический индикатор «Полосы Боллинджера» («Лента Боллинджера»). На графике индикатор выглядит как три линии. Средняя — это скользящая средняя, две других рассчитаны по среднеквадратичному отклонению скользящей средней за определенный период.

Индикатор уникален тем, что описывает текущее состояние рынка.

В зависимости от рыночной активности граничные линии могут сходиться и расходиться. Уже этот факт дает трейдеру информацию для размышления. Полосы сходятся — на рынке флэт и затишье.

Полосы начинают расходиться — развивается направленное движение. Чем сильнее расхождение границ канала, тем сильнее тренд.

Работая над своим индикатором, Джон Боллинджер ставил целью найти такой принцип расчета граничных линий, чтобы 95% времени цена находилась в диапазоне канала. Таким образом, можно предполагать, что отбившись от одной из границ канала, цена дойдет до другой. При боковом движении и небольшой волатильности рынка полосы Боллинджера сужаются и движутся практически горизонтально.

Пробой границы канала и закрытие свечи за верхней или нижней границей — сильнейший сигнал на продолжение движения в сторону пробития. Если это сопровождается расхождением внешних границ полос Боллинджера, то наблюдается окончание бокового движения и начало тренда. Как правило, в таком случае цена какое-то время движется по границе канала. Подтверждением развития тренда всегда является расхождение границ и их направление в сторону трендового движения. О возможном окончании тренда свидетельствует сужение внешних границ канала.

Цена может пересечь внешнюю границу канала при ложном пробое. Идентифицировать ложный пробой поможет состояние полос Боллинджера. Если внешние границы канала будут оставаться в горизонтальном положении, то развития такого движения не последует.

polosi-bollindgera

Канальная стратегия с использованием индикатора Bollinger Bands

Индикатор «Полосы Боллинджера» остается одним из самых актуальных и востребованных инструментов технического анализа. Понимание логики данного индикатора дает возможность определить точную точку входа в сделку при выходе цены за границы канала, что сигнализирует о начале тренда, а также дает точки входа при боковом движении.

Популярный индикатор Канал Кельтнера очень похож на Полосы Боллинджера, различия касаются методов расчета границ и средней линии канала. Автор стратегии Честер Кельтнер заложил в основу расчета центральной линии десятидневное простое скользящее среднее. Граничные линии представляли собой разницу между максимальным и минимальным значением цены за десятидневный период. В 1980 году профессиональная трейдер Линда Рашке представила модифицированный вариант Канала Кельтнера, где для расчета границ канала использовала индикатор ATR.

Стратегии на базе данного индикатора наиболее часто используют скальперы.

О других краткосрочных стратегиях Форекс читайте здесь.

Для того чтобы начать торговлю с индикатором Keltner Channel, его нужно перенести в Metatrader:

  • Скачать установочный файл можно бесплатно — многие ресурсы это предлагают.
  • Затем в терминале открыть папку Файл — Открыть каталог данных — найти папку MQL 4 и перенести скопированный документ Keltner_Channel в папку Indicators.
  • После этого следует перезагрузить терминал.
  • Теперь индикатор можно найти в папке Навигатор и присоединить его к графику нужной валютной пары.

Торговля идентична любой канальной стратегии Forex.

Красные линии — внешние границы канала.

Синяя линия — средняя линия.

Границы канала могут расходиться — и это отображает усиление трендового движения, а могут сходиться — во время флэта.

Во время трендового движения трейдеры торгуют в технике «на пробой» границы канала. Сигналом для открытия сделки будет закрытие свечи за границами канала.

Stop-Loss устанавливают за противоположной границей канала. По мере движения цены стоп можно передвигать по границе канала.

В ночные сессии рынок зачастую находится в боковом канале — флэте. Для такой ситуации больше подходит техника торговли «на отбой» от границ канала. Сделки заключаются при пробитии свечой границы канала в противоположном направлении.

Например, если пробивается верхняя граница канала — открывается сделка на продажу, и наоборот.

Логика такова, что цена не сможет уйти далеко от границы канала, так как не хватает рыночной активности. Уровни стоп-ордеров устанавливаются исходя из каждой конкретной ситуации. Но это должен быть минимальный уровень, который дал понять, что рынок пошел против сделки. Тогда лучше закрыть позицию с минимальными убытками.

Стратегии торговли “на пробой”

Стратегии торговли

Многие трейдеры торгуют на пробоях. Это понятные и популярные сетапы. Более того, каждый хочет найти индикатор сильных уровней.

Выход цены за значение, которое до этого было непреодолимым и выступало надежной границей, дают возможность предположить, что на рынке возник некоторый дисбаланс, появилась сила и энергия, которые могут преодолеть барьер.

Читать статью  Парный трейдинг Торговля вне тренда 2022 | Блог инвестора

При этом, появляется вероятность, что котировки пойдут дальше в сторону пробития.

Пробой уровня поддержки и сопротивления является сильным сигналом о возможном зарождении или продолжении тенденции.

Пробой может быть бычьим, когда пробивается уровень сопротивления.

bichya-model-USDRUB

Бычья модель на графике USDRUB

Или медвежьим, когда пробивается уровень поддержки.

medvejya-model-GBPUSD

Медвежья модель, GBPUSD

Пробойные стратегии наиболее эффективны при наличии тренда, когда после коррекции, возобновляется основное движение.

Как торговать пробой уровня?

Чтобы ответить на вопрос «как торговать пробой уровня?» необходимо определить, что является уровнем.

Наиболее часто трейдеры используют:

  1. горизонтальные уровни — линии поддержки и сопротивления, исторические и психологические уровни;
  2. наклонные уровни — линии тренда;
  3. границы каналов, которые могут быть и горизонтальными и наклонными, и плавающими.

Каждый трейдер видит рынок по-своему.

Наиболее понятны и предсказуемы горизонтальные уровни. Они минимально зависят от субъективизма и полностью формализованы.

В сделках с акциями точность определения ключевого уровня очень важна и измеряется до цента.

Форекс трейдеры используют также трендовые линии и границы каналов.

На эту тему существуют сотни вариаций.

Если посмотреть в историю, то в основе большой части стратегий лежит пробой.

“Стратегия черепах” основана на пробитии 55-дневных и 20-дневных экстремумов.

Полосы Боллинджера — предназначены как для торговли внутри канала, так и при пересечении границ.

“Аллигатор” и фрактал Б. Вильямса формируют сигнал при пробитии скользящих средних разного периода и преодолении локальных экстремумов.

Если вернуться в еще более давнюю историю, то можно вспомнить Джесси Ливермора, который изучая ленту, обращал внимание на момент, когда цена выходила за границу определенного диапазона, и это становилось сигналом.

Форма разная, но, в итоге, суть происходящего сводится к одной и той же логике.

Любой сильный уровень отражает противостояние противоборствующих сил — покупателей и продавцов. Если на линии сопротивления или поддержки есть две точки с одинаковой ценой, то есть повод присмотреться — возможно здесь есть скопление лимитных ордеров и присутствует крупный покупатель или продавец. Третья точка подтверждает — предположение имеет основание, здесь могут быть лимитные приказы. Для трейдера — это сигнал.

Или, при подходе к сильному уровню, цена “поджалась” под самую линию и движется в узком диапазоне — идет накопление позиции. Есть вероятность, что будет прорыв.

Поведение цены возле поддержки или сопротивления дает понимание того, чьи интересы преобладают на рынке и предположить дальнейшее развитие ситуации.

Пробой и закрытие бара за уровнем говорит о том, что рынок может продолжить движение в сторону пробоя. Это шанс поймать начало трендового движения и открыть сделку с минимальным и понятным риском. О том насколько важно минимизировать риски в торговле говорит профессиональный трейдер А.М. Герчик на своих семинарах “Трейдинг от А до Я”.

Вариантов много, смысл один

Самые сильные и значимые уровни идентифицируются на графиках старших таймфреймов — чаще всего на дневных.

ALRS-D

Акция Алроса имеет сильный уровень на отметке 108,80 руб. — это исторический максимум. При очередном подходе к данной ценовой области, имеет смысл внимательно наблюдать за графиком. Если уровень не удержится, то это откроет путь к новым высотам.

Определение оптимального момента для открытия сделки происходит на меньших временных интервалах — чаще всего 5-минутных, но иногда используются и минутные графики.

ALRS-5-min

Пробой происходит на сильном импульсе за счет срабатывания стоп заявок и фиксации позиций.

В случае с ALRS, сработала модель, когда цена присела на уровень, теперь как на поддержку, и, оттолкнувшись, ушла вверх. Это популярная пробойная модель, так как во время ретеста можно войти в сделку почти без риска, с “копеечным” стопом за ближайшим локальным минимумом.

Дальше, начинают присоединяться другие участники, что обеспечивает устойчивое движение в сторону пробоя.

Важно, дождаться полноценного закрытия бара или свечи выше или ниже уровня.

Ордера на открытие сделки устанавливаются как можно ближе к уровню, это дает возможность минимально короткого стопа.

Пробой горизонтального уровня

Горизонтальный уровень может быть образован линией, соединяющие максимумы или минимумы в определенном временном диапазоне.

Это может быть психологический уровень на круглой цифре, например 100 или 50.

Это может быть цена, возле которой уже раньше происходил слом тенденции — котировки достигали максимума или минимума, разворачивались и тренд менял направление.

  • На дневном графике акции “Алроса” (ALRS) цена консолидируется возле отметки 78,170 руб. Ранее возле данной области котировки разворачивались.

aksii-ALRS-D

На 30-минутном графике видно, что при приближении к данной зоне, нарастают объемы. После пробития, цена уходит вверх.

ALRS-30-min

Истинный пробой сопровождается объемами выше средних и, как правило, сильным импульсом, так как за линией сопротивления срабатывают стопы медведей и новые быки присоединяются к движению. Аналогично, за линией поддержки срабатывают стопы быков, на рынок выходят новые продавцы, что толкает котировки вниз.

  • На дневном графике “Северстали” на восходящем тренде цена консолидируется в области 1012,00 руб. Здесь проходит верхняя граница восходящего треугольника — это линия сопротивления.
Читать статью  Торговля по уровням на форекс: все тонкости построения и торговли

В зонах консолидации часто можно идентифицировать такие фигуры как треугольник, флаг или вымпел. Такие формации, как правило, являются фигурами продолжения тренда и широко используются трейдерами, так как логически понятны.

Выход из зоны консолидации и закрытие бара или свечи за внешней границей является сигналом.

dnevnot-grafik-CHMF

Дневной график CHMF

На 4-часовом графике цена три раза разворачивается ровно на отметке 1012,00, вероятно, здесь скопление лимитных ордеров.

Несколько раз формируется ложный пробой, но цена не уходит за нижнюю границу треугольника, что говорит о слабости продавцов.

CHMF-H4

Выход цены за данный уровень, сопровождается увеличенным объемом и дальше котировки резко уходят вверх.

Пробой, за которым начнется направленное трендовое движение, происходит на сильном импульсе. Рынку необходимо достаточно сил, чтобы преодолеть ценовой барьер, который ранее был устойчив и непреодолим.

  • Не всегда пробой имеет долгосрочное продолжение.

Для акции GM область цен возле $56,90 является сильным уровнем сопротивления — это исторический максимум. Три месяца цена подходила к этой отметке и разворачивалась вниз.

dnevnoy-grafik-aksiy-GM

Дневной график акций GM

Третий подход не вызвал сильного отката, как в предыдущей истории.

pyatiminutniy-taymfreym-GM

Пятиминутный таймфрейм GM

С третьей попытки уровень был пробит. Котировки достигли $59,62. Долгосрочного развития эта ситуация на получила и цена вновь вернулась к уровню, предпринимая новую попытку вырваться выше.

Пробойные стратегии на рынке Форекс

Пробой трендовой линии

Форекс торговля от уровней интересует даже новичков. Форекс трейдеры используют пробой линии тренда, как сигнал разворота, для открытия сделки в противоположном направлении.

Трендовая линия на бычьем рынке проводится по растущим впадинам, а на медвежьем — по снижающимся пикам.

Пробой и закрепление цены за линией могут означать смену тенденции.

proboy-trendovoy-linii-na-medvejem-pinke-bichiy-signal

Пробой трендовой линии на медвежьем рынке, бычий сигнал, USDJPY, D

proboy-trendovoy-linii-na-bichev-rinke-medvejiy-signal-XAUUSD

Пробой трендовой линии на бычьем рынке, медвежий сигнал, XAUUSD

Пересечение скользящей средней

Форекс трейдеры рассматривают пересечение скользящей средней как вариант пробоя.

Скользящие показывают направление тренда, а пересечение и закрытие свечи за линией дает сигнал о возможном развороте и смене тенденции.

В краткосрочном варианте могут быть задействованы EMA разных периодов, например, EMA 5 и EMA 13.

Взаимное пересечение мувингов и пересечение и закрепление ценой выше или ниже линий дает сигнал для входа.

Стратегия используется на основных валютных парах на 5-минутном таймфрейме.

GBPUSD-5-min

Возможны самые разнообразные комбинации скользящих для различных временных интервалов.

Подобная идея заложена в индикаторе “Аллигатор” Билла Вильямса.

Аллигатор — это комбинация трех сглаженных скользящих средних — SMMA 13, SMMA 8, SMMA 5.

Стратегия позволяет реализацию сделок с разной степенью риска — консервативного, умеренного и агрессивного и позволяет войти в рынок в самом начале трендового движения.

alligator-na-grafike-USDJPY-D

Аллигатор на графике USDJPY, D и три сигнала на вход

В классическом варианте данный индикатор дополняют фракталом. Тогда открывать сделки можно отложенными стоп-ордерами, которые устанавливаются на 1 пункт выше (ниже) фрактала; Sell-Stop устанавливается на 1 пункт ниже (выше) последнего фрактала в противоположном направлении.

Пробой границ канала

Цена на рынке движется не прямолинейно, а совершает некоторые колебательные движения в определенном диапазоне. Его границы представляют собой линии поддержки и сопротивления, формирующие канал. Цена отталкивается от одной границы и идет к противоположной.

Канальные стратегии сводятся к торговле или от границ при отбитии или “на пробой”.

Большую часть времени цена движется внутри канала — здесь актуальна стратегия торговли от уровней .

Пробой границы и закрытие свечи за ней — сильнейший сигнал на продолжение движения.

proboy-nijney-granisi-gorizontalnogo-diapazona-USDCAD

Пробой нижней границы горизонтального диапазона, USDCAD

Многие трейдеры используют индикатор Bollinger Bands, он остается актуальным и востребованным уже ни одно десятилетие.

Разработчики создали стратегию для торговли как внутри канала, так и при пробое. Индикатор базируется на том факте, что более 90% времени цена находится внутри канала и движется от одной границы к другой; выход и закрытие свечи за внешние границы является сильным сигналом для открытия сделки в сторону пробоя.

proboy-verkhney-granisi-polos-bollindlera-AUDUSD

Пробой верхней границы Полос Боллинджера, AUDUSD

Популярная пробойная стратегия Форекс — “Стратегия Черепах” или “Черепаховый суп”.

Это долгосрочная стратегия, основана пробоях 20-дневных или 55-дневных максимумов и минимумов.

Пробитие, хотя бы на один пункт, является сигналом для входа в рынок. В качестве индикатора используется Канал Дончиана, с настройками временного интервала 10 дней, 20 дней и 55 дней. Границы канала показывают уровни максимумов или минимумов соответствующего временного интервала.

Закрытие сделки — строго при выходе за экстремум предыдущего временного интервала, что позволяет забрать все трендовое движение по максимуму.

strategiya-dlya-20-dnevnogo-perioda

Стратегия для 20-дневного периода

strategiya-dlya-55-dnevnogo-perioda

Стратегия для 55-дневного периода

Выводы:

Пробойные стратегии позволяют войти в рынок в самом начале трендового движения.

Пробой сильного уровня дает возможность открывать сделки с минимальным риском, что является одной из самых важных задач успешного трейдера. Сложный ложный пробой встречается часто, но выигрывают на нем единицы. Недостатком является вероятность неудачи, когда имеет место ложный пробой , но здесь как раз и спасает близкий стоп-лосс.

Психологически не все трейдеры могут торговать пробой, так как приходится открывать сделку либо на максимуме, либо на минимуме.

Основам построения успешной стратегии, тонкостям понимания рынка уделяется большое внимание на семинаре А. М. Герчика “Живой семинар Активного трейдера”.

Источник https://strategy4you.ru/category/probojnaya-strategiya-foreks

Источник https://smart-lab.ru/blog/609998.php

Источник https://gerchik.com/strategies/strategii-torgovli-na-proboy

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *