Стратегия усреднения которая сделает вас тигром на рынке Форекс.

Стратегия или метод усреднения на форекс – для профи и не только

Добрый день, господа, сегодня блог веб-мастера Максима расскажет об одной технике, которая называется усреднение или averaging (эвреджинг).

Существует множество техник ведения боя. Например, у Элдера есть особый подход к делению всех трейдеров на агрессивных и пассивных. Естественно, эти качества трейдер проявляет во время принятия торговых решений. Например, когда вы открываете ещё одну сделку на одном и том же инструменте, по сигналу, который дает система «трех экранов», вас считают агрессивными. Если же сделки не будет – вы пассивны или осторожны.

У Вильямса, тоже, есть такая градация в рамках обратной пирамиды объемов входов по стратегии «трех мудрецов», хотя он не явно делит трейдеров на активных и пассивных.

Многие другие преподаватели форекс трейдинга обращают внимание своих учеников на степень агрессии их торговли.

Стратегия или метод усреднения на форекс - для профи и не только

Сегодняшняя наша тема касается ошибок, которые допускаются во время атакующей стратегической системы эвреджинг.

Принцип усреднения состоит в том, что вы увеличиваете позицию в моменты, когда форекс рынок движется против вас.

Система утверждает, что при относительно небольшом колебании рынка вы перестанете нести убытки и начнете зарабатывать на форекс.

Нельзя однозначно отзываться положительно об этой стратегии. Книга В. Нидерхофара «Университет биржевого спекулянта» описывает ситуацию, когда автор смог, примерно, 10 дней находиться в эвреджинге, когда ослаблялась Йена. По описанию этого специалиста он здорово заработал. Один из знакомых трейдеров в 2007 году за 2 два дня сумел уничтожить счет в 15000 долларов, торгуя на золоте.

Кстати, эту книгу вы можете скачать заполнив форму подписки на рассылку, ссылка придет к вам на почту или воспользоваться кнопками ниже.

Скачать

Смотреть

Вот смотрите видео обзор статьи, приготовил его Олег Шпак компания ТрейдингСтади, специально для читателей моего блога:

Однако, до этого за несколько месяцев ему удалось подняться с 3 до 15 тысяч. А в книге «12 стульев» дворник на вопрос Бендера:

Так или иначе, сотни трейдеров каждый день используют эвреджинг, им критика этого метода будет, прямо скажем, неинтересной.

Как и любая стратегия, эвреджинг – это свод правил. Естественно вы добьетесь большего, если будете соблюдать эти требования. Иначе готовьте стол за упокой души вашего счета.

  • Для усреднения необходим первоначальный расчет. Вы должны быть готовы и решительны в желании торговать на форекс по этой стратегии.
  • Кроме того, вам нужно заранее определить на каких условиях вы будете добавлять позицию. Многие из тех, кто, так или иначе, связаны с Форекс грешат принятием решения во время торговли.
  • Вы должны быть уверены, что в скором времени наступит удобный момент, когда рынок станет двигаться в вашу сторону.
  • Стратегия усреднения требует от вас атакующего стиля игры. Это значит, что вы будете работать крупными суммами, но вводить их будете поэтапно.
  • Будьте готовы, к тому, что одним из абсолютных правил этой системы будет большой потенциальный убыток.
  • Вам нужно соблюдать дисциплину и располагать большим счетом, потому что одна сделка потребует от вас от 15 до 20% рисковой части капитала.
  • Кроме того – можно сказать, что эта стратегия не подходит для новичков.

Около 40% начинающих трейдеров, в течение нескольких месяцев опустошают свой депозит до нуля именно этим способом.

Недостаток метода усреднения.

Основная слабая сторона эвреджинга – факт того, что вы доподлинно не можете понять, как низко цена будет идти против вас на рынке.

При этом усреднение обязывает каждый раз (после первого) вкладывать увеличенную вдвое от предыдущей, сумму залоговых средств.

Но если у вас большой капитал, вы сможете позволить себе движение в 100, 200 или более форекс пунктов. Конечно, эти подвижки на рынке случаются на так часто, все-таки это самая лучшая стратегия, особенно если вы понимаете, что ошиблись с определением трендового направления.

Тонкости техники усреднения на форекс можем изучить сейчас.

метод усреднения

А сейчас небольшой пример из прошлых торгов. Обратите внимание на этот график. До недавнего времени рынок был в торговом коридоре. 11.05 сверху и 10.40 снизу. Отличный волатильный коридорчик пунктов на 60. Это настоящий Клондайк для дневного трейдера. Можешь покупать, продавать, но у таких коридоров есть одно свойство. Они долго формируются, но могут быть очень быстро пробиты.

Многие замечали, что новички тянутся к торговым коридорам. Делают это они особенно самоуверенно. Считая, что пробой не возможен, более того у них начисто отсутствует торговая дисциплина. Часто после резких изменений ситуации на бирже, у наставников уходит целый день на просмотр стейтментов этих трейдеров.

метод усреднения на форекс

Напомню, что торговля проводится на сентябрьском фьючерсе мини SNP. Он на 4.5 пунктов ниже стандартного индекса.
Итак, вот что можно увидеть на счету такого нерадивого трейдера, о котором мы вели разговор до сих пор.

Читать статью  Стратегии на базе индикатора Bollinger - Алготрейдинг

Перед нами счет, принадлежащий дейтредеру, на нем 3200 долларов. Первую сделку операционист заключил 15 июня 2012 года.

Стратегия усреднения

Итак, начало дня по Чикаго. В 9 часов трейдер открывает короткую позицию. Кажется, что продал рановато. До вчерашнего максимума далековато, с другой стороны за день до этого рынок после начала торгов здорово опустился.

Вероятнее всего, трейдер решил, что в начале дня будет разворот тренда.

Стратегия усреднения на форекс

Рассмотрим ситуацию на более увеличенном графике. После продажи были падения на три пункта. То есть трейдер, естественно, мог зафиксировать прибыль 150 долларов. Однако, разворот, которого так ждал трейдер пошел против его прогноза и начался рост.

Стратегия усреднения на форексе

Потихоньку цена добрела до верха коридора. Становится очевидным, что пришло время фиксировать убытки, которые составили 4.5 пункта. Торговый счет в дейтрейдинге больше не выдерживает. Однако, вместо выхода, трейдер берется за эвреджинг для минимизации потерь. Он продаёт ещё один фьючерс на 1000.50.
Делается это просто потому что…

Усреднение

…если фьючерс упадет до 1098.50, то позиции в сумме дают потери ноль. Везение его не подвело. Биржа упала на 1098.25. Однако тут его обуяла жадность. Убытки хоть и на бумаге, но покрыты. Теперь должны открыться необычные перспективы:

  • Можно заработать на двух шортах.
  • Кроме того намечается разворот сверху коридора
  • И так далее.

После этого везение отвернулось от трейдера. Рост и прорыв коридора, затем фиксация убытков в районе 1106.50. Это означало потерю двух фьючерсов или 800 долларов, что равно 25% величины его торгового счета.

Стратегия или метод усреднения

Мораль проста. Попытки покрыть убыток с помощью усреднения без торговой дисциплины в наличии делают шансы торговца на бирже весьма призрачными.

Много лет назад я оказался в подобной ситуации. Тогда мой учитель рассказа мне о том, что в такой ситуации есть только один простой выход.

Если есть уверенность, что будут падения, нужно продавать. Когда ты ошибся и биржа пошла против тебя, закрой убытки в несколько пунктов. При этом у тебя осталась уверенность, что будут падения? Продавай вновь. Если снова ошибся, фиксируй убытки. Это, по меньшей мере, позволяет с помощью эвреджинга зайти в рынок несколько раз и тем самым увеличить свои шансы. При этом, он не рисковал бы сразу двумя фьючерсами. Ведь, мы знаем, что пробой вверх мог быть и резче и быстрее.

Усреднения на форекс - для профи

Теперь перейдем к выводам. Может показаться, что в предложенной для обсуждения ситуации можно было выйти и значительно позже, например, на следующий день.

Кстати, множество трейдеров так и делают, ожидая разворот. Не нужно приводить множество доводов, чтобы доказать убыточность такого подхода.

На рисунке выше точно показано, что такой метод не принесет выгоды. Там изображен, так называемый, «геп» (читай – Торговля на ГЭПах) или ценовой разрыв. Представьте себе, что будет с вашим счетом, если на открытии сессии появится ценовой разрыв величиной в 50 пунктов…

Эта статья ещё раз возвращает нас к вопросу о том, как стоит подходить к торговле. Существует всего два типа торговцев и это не форекс быки и медведи. Это кабаны и овцы. Овцы слишком трусливы, а кабаны слишком жадны. О других трейдерах мы ничего и не знаем. Но почему?

Может быть потому, что стоит вглядеться в новую фотографию богатого человека, который отмечает покупку ещё одного дома, или заключает сделку на приобретение крупного пакета акций лидирующей компании.

Может быть, мы не слышим об успешных трейдерах, потому что они за долго до того, как постигают тонкости работы на бирже меняют образ своего мышления и переходят в новую ипостась: Homo Forexis.

Это, конечно, шутка. Однако, можно точно сказать: и я, и многие из вас знают, что торговля на Форекс с бутылкой пива может быть опаснее вождения. А люди, которые руководствуются азартом во время принятия решения о торговле, вероятно, прописаны в местных казино.

Усреднение позиций на Форекc: стоит ли использовать?

Проблема многих начинающих трейдеров заключается в том, что они пытаются совершать сделки на Форекс без надлежащей подготовки. Некоторые новички вообще торгуют на реальном счете, даже не удосужившись получить элементарные теоретические знания. Столь легкомысленный подход к работе на Форекс равносилен обычной игре в рулетку, суть которой – угадать цвет. Примечательно, что такие спекулянты, сами того не зная, очень часто пользуются стратегией усреднения при управлении своими рыночными ордерами. Особенности этой торговой тактики следует изучить более детально, так как её применяют иногда и более опытные трейдеры. Прежде всего, нужно разобраться, что такое усреднение на Форекс.

Усреднение торговых позиций: есть ли смысл

Усреднение в трейдинге

Бывает, что рынок движется «против трейдера», все дальше уводя результат по ранее открытой сделке в отрицательную зону. В этом случае инвестор предпочитает не завершать убыточную позицию, а наоборот – открывать новую в том же самом направлении. Расчет делается на то, что курс через некоторое время развернется и все же пойдет в «правильную» сторону, обеспечив трейдеру прибыль, достаточную для закрытия обеих сделок с общим безубыточным итогом. Главное условие – выбрать подходящий момент для завершения торговли. Важно, чтобы прибыль, зафиксированная спекулянтом по второй (более поздней) сделке, оказалась достаточной для покрытия убытка, полученного по первому (более раннему) ордеру. Это и есть усреднение на Форекс.

Читать статью  Учимся торговать на Форекс, как это делают банки |

Рисунок 1. Усреднение в трейдинге способствует минимизации потерь

Пример усреднения убыточных позиций

Пример безубыточного выхода

Считается, что метод усреднения на Форекс целесообразно применять для урегулирования ордеров, находящихся в убыточном состоянии. Иначе говоря, эта методика часто оправдывает себя именно тогда, когда трейдеру нужно закрыть имеющиеся сделки без потерь. Данную ситуацию можно рассмотреть на типичном примере (рисунок 1). Как видно, инвестор открыл ордер SELL (продажа) на уровне 1, обоснованно полагая, что курс развернется у линии сопротивления (resistance) – верхней границе ценового канала – и пойдет вниз. Однако рынок преодолел уровень сопротивления, покинув пределы коридора. Цена сначала растет, потом возвращается к ранее пробитому уровню, ставшему поддержкой (support), а затем снова поднимается, оставив позади канал, прежде ограничивавший её колебания.

Рисунок 2. Пример безубыточного выхода из двух позиций SELL

Факт достижения растущей ценой уровня 2 окончательно убедил трейдера в ошибочности данной сделки. Инвестор решает выйти из сложившейся ситуации, избежав потерь. Чтобы осуществить свое намерение, спекулянт открывает второй ордер SELL (продажа) на ценовом уровне 2. Объем второй сделки аналогичен объему первой. Теперь у трейдера есть две позиции, открытые на продажу (SELL). Если курс упадет до ценового уровня 3, можно будет завершить обе сделки с общим безубыточным итогом.

Если бы трейдер не открыл второй ордер SELL на уровне 2, для безубыточного выхода из первой позиции SELL ему нужно было, чтобы курс валюты вернулся к уровню 1. Ценовой уровень 3 располагается между уровнем 1 и уровнем 2 посередине. Получается, что по курсу, соответствующему уровню 3, первая сделка SELL завершается с убытком, абсолютная величина которого равняется прибыли, зафиксированной по второй сделке SELL. Таким образом, убыток по первой позиции SELL полностью компенсируется прибылью по второй позиции SELL.

Описанная выше ситуация могла произойти с любым количеством сделок – с двумя и более. Усреднение убыточных позиций подразумевает, что общий итог по всем сделкам, одновременно завершенным трейдером на Форекс, в совокупности не должен являться отрицательным. В рассмотренном примере окончательный суммарный результат по двум позициям SELL оказался нулевым. Между тем, некоторые спекулянты Форекс используют усреднение позиций в трейдинге не только для ухода от потерь, но и для получения реальной прибыли.

Пример одновременного завершения двух позиций

Если обратиться к уже рассматриваемому примеру, для положительного финансового результата по всем сделкам в совокупности будет необходимо завершить обе позиции SELL на более низкой отметке, соответствующей ценовому уровню 4 (рисунок 2). Первая позиция SELL, конечно, закрывается с минусовым итогом. Выход из второй позиции SELL оказывается прибыльным – доход по ней полностью покрывает убыток, зафиксированный для первой сделки, и приносит трейдеру положительную маржу.

Рисунок 3. Пример одновременного завершения двух позиций SELL с общей прибылью

Усреднение торговых позиций и метод Мартингейла: можно ли сочетать

Нередко трейдеры Форекс совмещают усреднение торговых позиций с методикой Мартингейла. Примечательно, что принципы Мартингейла были сформулированы много лет назад и изначально применялись только для азартных игр. Однако спекулянты Форекс адаптировали эти принципы для трейдинга, разработав на их основе торговую систему, заслужившую впоследствии огромную популярность. Суть концепции Мартингейла очень проста: если сделка завершается убытком, новая позиция открывается трейдером в том же направлении, но с лотом удвоенного размера. Данное действие повторяется до закрытия очередной сделки с прибылью. Ожидается, что полученный подобным образом доход позволит спекулянту компенсировать потери по предыдущим позициям и заработать положительную маржу.

Усреднение торговых позиций и метод Мартингейла

Продолжая рассмотрение описанного выше примера, следует напомнить, что ценовой уровень 3 является отметкой безубыточности для первой и второй позиций продажи (SELL). Он находится посредине между ценовыми уровнями 1 и 2, являющимися ценами открытия первой и второй сделок SELL соответственно. Если бы, например, вторая позиция SELL открылась лотом, размер которого в два раза больше величины первой позиции SELL, то для одновременного завершения обеих позиций с общим нулевым результатом было бы вполне достаточно достижения курсом уровня 5, как это показано на рисунке 3. Безусловно, первая сделка завершилась бы с убытком, но прибыль по второй сделке, имеющей больший объем, оказалась бы достаточной для безубыточного выхода из обеих позиций.

Рисунок 4. Пример совмещения методики усреднения торговых позиций с концепцией Мартингейла

Подводные камни усреднения на Форекс

Конечно, тактика усреднения на Форекс не может считаться стопроцентной панацеей, способной привести трейдера к прибыльным сделкам без всякого риска. Данная методика характеризуется определенными недостатками, зачастую создающими инвестору некоторые неудобства:

  1. Величина разворота рынка в сторону открытых сделок, необходимого для их одновременного завершения с суммарным безубыточным итогом, прямо пропорциональна дистанции между открываемыми позициями и обратно пропорциональна коэффициенту увеличения размера лота.
  2. Если небольшая дистанция между открываемыми усредняющими сделками сопровождается агрессивным увеличением объема каждой позиции, риски финансовых потерь ощутимо повышаются по мере продолжающегося ухода целевого рынка в отрицательную зону.

Выбор шага для усреднения позиций: основные принципы

Необходимость выбора инвестором определенного шага для усреднения позиций в Форекс-трейдинге возникает зачастую, если усредняется не одна сделка, а сразу несколько ордеров. Большинство спекулянтов обычно практикует установление фиксированного (постоянного) шага между усредняемыми позициями. Соответственно, размер такого шага должен обоснованно рассчитываться. Специалисты рекомендуют в этом случае ориентироваться на показатель волатильности рынка, оцениваемый для конкретной валютной пары. Например, для инструмента AUDUSD волатильность составляет примерно 81 пункт. Трейдер намеревается открыть максимум 3 (три) усредненных сделки. Фиксированный шаг – расстояние между ордерами – будет равняться 27 пунктам (81 пункт делится на 3).

Читать статью  Обзор стратегий для торговли нефтью на форекс

Трейдинг методом усреднения: важные рекомендации

Рекомендации опытных инвесторов Форекс касаются следующих аспектов спекулятивной торговли, практикующей метод усреднения открываемых ордеров:

Корректное использование усреднения сделок

  1. Минимальный размер шага между усредняемыми сделками – 20 пунктов.
  2. Увеличение объема для усредненной позиции не считается желательным. Подобная практика будет свидетельствовать о применении методики Мартингейла в её классическом выражении, что не соответствует общепринятой тактике усреднения ордеров. Использование принципов Мартингейла обуславливает дополнительные риски для спекулятивной торговли методом усреднения.
  3. Специалисты утверждают, что динамический подход к определению шага для усредняемых сделок лучше оправдывает себя, чем метод фиксированного шага. Следует руководствоваться актуальной динамикой курса на ценовом графике. Учет реального движения и волатильности целевого рынка позволит трейдеру более взвешенно, адаптивно подходить к определению такого шага. Для выявления моментов, благоприятствующих открытию усредняющего ордера, можно успешно пользоваться сигналами ряда технических индикаторов или автоматических советников.
  4. Необходим грамотный и осмотрительный подход к усреднению Форекс-ордеров. Использовать эту методику стоит лишь в крайних случаях. Лучше придерживаться уже проверенных торговых техник.
    Рисунок 5. Корректное использование усреднения сделок на Форекс
  5. Если инвестор, изначально торгующий на Форекс по строго определенной тактике, часто практикует усреднение своих позиций, данное обстоятельство сигнализирует о том, что торговая методика такого инвестора перестала оправдывать себя. Применяемую стратегию стоит пересмотреть или, как вариант, выбрать иную, более прибыльную систему торговли.

Итоги

У методики усреднения Форекс-позиций существуют как ревностные сторонники, так и убежденные противники. Одни утверждают, что данная система торговли позволяет эффективно избегать потерь, другие считают эту стратегию неоправданно рискованной. Действительно, история применения этого подхода в Форекс-трейдинге знает немало примеров того, как начинающие спекулянты и более опытные инвесторы, практикующие усреднение, очень быстро теряли свои депозиты.

Так или иначе, усреднять убыточные сделки следует крайне осмотрительно. Не стоит пользоваться этой тактикой повсеместно. Следует грамотно определять на целевом рынке благоприятные моменты и размер шага для открытия усредняющих позиций. Не рекомендуется рассматривать данную методику как способ отрицания неизбежности убыточных сделок или банальную возможность отыграться.

Усреднение или пирамидинг? Какая стратегия прибыльнее? Robot-Scalper.ru

Еще

Практичный и пытливый ум первым делом задаст себе вопрос, какую же стратегию выгоднее всего торговать? Иначе можно потратить много времени и получить очень слабый результат. Поэтому лучше сначала хорошо исследовать вопрос, чтобы потом получить максимум.

Что выгоднее торговать, усреднение или пирамидинг?

Пирамидинг, это увеличение объемов текущей позиции по мере того как цена движется в нашу сторону. То есть, если мы торгуем от лонга и цена растет, то по мере роста цены мы будем ещё докупать актив. В конце трендового движения мы зафиксируем прибыль. Каким образом будем определять окончание растущего тренда пока что вопрос остается открытым. Самое простое, что приходит на ум, это следящий тейк (трейл).
На растущем рынке эта стратегия должна показывать прекрасную доходность, при минимальных рисках.
Из минусов, это то, что на флете и на нисходящем тренде данная стратегия даже теоретически не способна зарабатывать. Потребуются фильтры для того чтобы было как меньше убыточных сделок.

Усреднение, это стратегия набора лонговой позиции при снижении цены. Чем цена ниже, тем позиция набирается больше. Тем самым мы улучшаем средневзвешенную цену позиции.
Из плюсов, это то, что мы эффективно выкупаем все коррекции и на растущем активе торгуем в прибыль. Торговать можно без стоп-лоссов. То есть, в все 100% сделок могут быть закрыты в прибыль! Коэфф.выигрыша стремится к плюс бесконечности. Лучше и придумать невозможно!
Важно понимать, что в нашем случае торговать нужно без маржинальных плечей, чтобы не получить маржинкол, либо с большим запасом денег, чтобы удерживать позицию на глубоких просадках.
Из минусов, это то, что данная стратегия плохо будет работать только на падающем рынке или на постоянном флете.

Как пирамидинг, так и усреднение строится на базе сетки из уровней докупок.
Есть много вопросов, которые нужно проверить.
Например, насколько крупную или мелкую сетку нужно задавать?
Должна ли она быть равномерная или нет?
Как выгоднее торговать, фиксированными объемами или же увеличивать их на дальних уровнях сетки?

Есть идея протестировать обе эти стратегии и сравнить результаты, а также на практике увидеть сильные и слабые стороны стратегий.

Если у Вас есть опыт в торговле пирамидинга или усреднений, поделитесь в комментариях своими находками улучшающими стратегии. Мы протестируем всё это на биг дате и также поделимся статистикой.

Тем, кому интересны бэктесты стратегий и алготрейдинг, мы всегда рады! Добавляйтесь в друзья. Вместе мы сможем достигнуть большего!

Источник https://webmastermaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/strategiya-ili-metod-usredneniya-na-foreks-dlya-profi-i-ne-tolko.html

Источник https://howtotrade.biz/usrednenie-pozitsiy-na-forex/

Источник https://smart-lab.ru/blog/750217.php

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.