Стратегии на базе индикатора Bollinger — Алготрейдинг

Полосы Боллинджера

В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных — полосы или линии Боллинджера.

Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.

Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.

Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности

Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.

Джон Боллинджер

Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.

Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).

Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.

Для дальнейшего чтения статьи откройте живой график. В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

Он состоит всего из трех линий, а именно:

• простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
• верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
• нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).

В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо — тот найдет.

Основа Боллинджера — это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он — суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.

Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.

Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.

Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.

Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать расширения.

Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?

Пробивка линии или высокие/низкие цены

Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.

Например, если свеча пересекает нижнюю линию — следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:

Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение.

Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть — то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд будет продолжаться.

Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».

Прогулка по полосе

Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию — это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:

• движение цены изменится;
• либо тренд продолжится.

Если тренд продолжается — это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.

Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.

Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.

Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки.

Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте.

А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.

W-образные фигуры

Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.

W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.

Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.

Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо — тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.

И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке — значит все, тренд поменялся.

Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:

Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.

С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая

M-образные фигуры

Здесь все то же самое. Ваша задача — найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:

Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – показывает нечто иное — что цена упадет.

То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.

Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз.

А вот и еще один пример нашей буквы:

Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:

• цена не дотянула до верхней линии;
• отскочила вниз;
• снова поднялась, но уже ниже;
• опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.

Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера

Какую стратегию для торговли можно посоветовать?

Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:

• пробивку линии;
• хождение по полосе;
• буквы W и M.

Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:

• MACD;
• price oscillator (осциллятор цены).

И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.

Живой график с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но — потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Настройки Боллинджера

В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле — индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.

Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.

Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.

Меню Inputs (вводные данные)

В этом меню видим такие параметры:

• Length (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
• Source (источник). Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите разницу (она мизерная).
• StdDev (стандартное отклонение). А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
• Offset (смещение). Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.

Меню Style (стиль)

Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.

Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.

Меню Properties (свойства)

Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.

Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.

Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.

Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.

Стратегии на базе индикатора Bollinger — Алготрейдинг

Ли́нии (по́лосы) Бо́ллинджера (англ.Bollinger bands) — технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.

Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).

Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются нормальными. Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями — индикатор не даёт торговых сигналов.

Источник информации: сайт Википедия.

Пример линий Боллинджера:

Синим цветом обозначена нижняя линия канала Боллинждера. Зеленым цветом — верхняя линия. Толстой зеленой ломаной линией показана прибыльное движение при торговле внутри границ канала Боллинджера.

Вариант 1 «Bollinger»

Стратегия: контртрендовая, переворотная. Торгуем внутри ценового канала Боллинджера.

• Покупаем — если цена опускается ниже нижней линии Боллинджера;
• Продаем — если цена стала выше верхней линии Боллинджера;
• Стоп-лоссы отсутствуют.
• Управление капиталом: простое, без набора позиции. На верхней границе канала фиксируем прибыль от Лонга и встаем в Шорт, на нижней границе фиксируем прибыль от Шорта и встаем в Лонг.
• Рабочий объем, в данном примере, 1 контракт.

Доходность стратегии «Боллинджер»

Статистика «Боллинджер»

Вариант 2 «Bollinger»

Добавлены Стоп-лоссы (Стоп-приказы).

• Стоп-лоссы задаются статической величиной параметра Stop.

Доходность стратегии №2 «Боллинджер»

Мы видим, что доходность изменилась.
Продолжая работать в этом направлении мы можем сделать
ещё несколько вариантов стратегий на базе индикатора Боллинджер.

Вариант 3 «Bollinger»

• Дополнительным фильтром на выход из позиции добавлен объем. При превышении объемом установленного значения мы закрываем позицию по текущим ценам.

Вариант 4 «Bollinger»

Добавлена возможность торговать в продолжение тренда.

Если цена вышла за канал Боллинджера, то совершаем сделку в направлении продолжения движения.
Выход из позиции осуществляется по следящему Стоп-приказу: Трейл-стоп.

ТОП-4 стратегии торговли по линиям Боллинджера для бинарных опционов

Этот индикатор входит в число стандартных инструментов МТ4 и прочих торговых терминалов. Разработан в конце 80-х годов прошлого века Джоном Боллинджером, отсюда и название. Ограничений по области применения не имеет, есть удачный опыт торговли с этим индикатором и на фондовом рынке , и на форексе , и на рынке бинарных опционов. Сегодня разберемся, как правильно применять линии Боллинджера в бинарных опционах, чтобы закрывать с прибылью от 60% сделок.

9,9

9,6

9,4

9,1

1. Знакомство с индикатором полосы Боллинджера
2. Стратегии торговли по линиям Боллинджера
3. Заключение

Знакомство с индикатором полосы Боллинджера

Для начала освежим память и вспомним, как работает этот индикатор:

• логика ВВ та же, что и у Envelopes – скользящая средняя сдвигается вниз и вверх на одно и то же расстояние. Но если в прочих канальных индикаторах сдвиг измеряется в пунктах, то в Bollinger Bands автор оперировал стандартными отклонениями. За счет этого и получаем изменение ширины канала в зависимости от волатильности;
• если настройки не менять, то около 95% времени график будет находиться в пределах канала;
• сужение ВВ соответствует флету, резкое расхождение линий – периоду сильного тренда с импульсным движением.

В роли самостоятельной торговой стратегии линии Боллинджера для бинарных опционов использовать не рекомендуем. Слишком велик риск, нужны фильтры сигналов.

Стратегии торговли по линиям Боллинджера

Стандартные сигналы Bollinger Bands

Начнем с наиболее часто используемых сигналов, использующихся трейдерами для работы с бинарными опционами:

• так как ВВ – канальный индикатор, появляется соблазн работать на отбое от его границ. И такой подход работает, но только во время жесткого флета, когда движение идет в четко очерченном горизонтальном канале. Такой стиль торговли подходит для ночного рынка, но в эти периоды брокеры бинарных опционов снижают выплаты и для торговли в плюс нужен винрейт от 70-75%. Работу в ночном канале не рекомендуем – это неудобно , да и сниженная выплата делает такие стратегии бесперспективными;
• откат после импульса. При резком движении свеча закрывается за границей Боллинджера и потом следует небольшой откат. Это явление используется для работы с турбо опционами со сроками истечения в районе 1-2 свечей. Фильтровать такие сигналы осцилляторами не имеет смысла так как сигнал и его отработка происходит буквально за 2-3 свечи, тот же Стохастик или RSI не успеют среагировать. По причине повышенного риска этот подход на роль основной торговой стратегии не подходит;
• следующий прием напоминает предыдущий – ловим откат после импульсного движения. Отличие в том, что нас интересуют серии свечей, которые подряд закрывались за пределами полос Боллинджера. Придется поработать со статистикой на истории. Если установите, например, что в 80% случаев после 4-й подряд свечи начинается откат, ищите такие серии и на закрытии 4-1 по счету свечи открывайте сделки в противоположном импульсу направлении. Если серия продолжится, можно использовать агрессивный мартингейл, вряд ли серия убыточных сделок будет длинной.

Ни один из перечисленных приемов не относится к самостоятельным торговым стратегиям.

60 second Bollinger Bands

Стратегия Боллинджер для бинарных опционов входит в число самых обсуждаемых на зарубежном ресурсе Binaryoptionsedge . Подходит только для турбо опционов, помимо ВВ для анализа рынка понадобятся:

• индикатор фракталов;
• Bollinger Bands – можно использовать стандартные настройки или слегка «ускорить» индикатор, установив период 14;
• ATR с периодом 14.

Необычность стратегии в том, что работать придется с минутным и 5-секундным таймфреймом. В МТ4 стандартными способами получить 5-секундные свечи нельзя, поэтому используйте пользовательские скрипты и советники. Как вариант – пользуйтесь живым графиком от Trading View , в нем есть нужные таймфреймы, когда увидите сигнал, переключайтесь на рабочий терминал и заключайте сделку.

Работать с 5-секундными графиками очень неудобно, но стратегию можно применять и для других тайм фреймов. Например, для М1 и М15 или М10, интенсивность торговли снижается, но трейдинг становится комфортнее.

Последовательность анализа рынка на примере опциона Put :

• начинаем с таймфрейма М10, на него добавляем полосы Боллинджера. Нам нужно импульсное движение и закрытие свечи за верхней границей канального индикатора;
• на этом же таймфрейме проверяем фрактальные уровни. Свеча, вышедшая за пределы ВВ, должна опираться на него. Уровни ищем с начала текущего дня. Индикатор фракталов отмечает много локальных High , Low , нас интересуют уровни, соответствующие явно видимым вершинам и впадинам;
• переходим на таймфрейм М1, здесь работаем с индикатором ATR . Сравниваем диапазон свечи, на которой произошло тестирование фрактального уровня и показания ATR . Диапазон свечи должен быть больше или равным ATR , это указывает на то, что импульс был достаточной силы;
• если условия выполняются, покупается опцион Put . Срок экспирации всегда устанавливается равным 1 свече со старшего таймфрейма. В нашем случае это 10 минут или 10 свечей на М1.

С опционами Call в этой стратегии Боллинджера для бинарных опционов работаем по зеркальным правилам:

В примере на рисунке выше не пройден фильтр по ATR на минутном графике. Если бы покупали опцион на касании поддержки, получили бы убыток.

Линии Боллинджера в этом примере использовались для поиска импульсных движений. То есть применяли стандартный прием, но с дополнительными фильтрами на вход. Так устроена большая часть стратегий для бинарных опционов , на одном индикаторе они не строятся.

BB + Envelopes

Эта торговая система на основе полос Боллинджера позволяет ловить выхода из зоны флета. Она больше подходит для рынка Форекс, так как удается брать значительные движения после выхода графика из горизонтального коридора. Но и с бинарными опционами стратегия также работает.

Торговля ведется только на часовом графике, из индикаторов понадобятся:

• Боллинджер Бандс с периодом 6, прочие параметры оставляем без изменений;
• индикатор Envelopes . Его нет в числе стандартных инструментов МТ4, можно бесплатно скачать из маркета прямо через торговый терминал. Отличие от Bollinger Bands в том, что линии канала конверта не расходятся при росте волатильности;
• Parabolic SAR с шагом 0,14 и максимумом 0,2.

• когда идет спад волатильности линии канала Боллинджера сходятся;
• во время достаточно продолжительного флета ВВ сужаются настолько, что полностью оказываются в рамках конверта;
• далее рынок определяется с направлением движения, волатильность растет. Когда ВВ выходят за пределы конверта можно входить в рынок;
• направление торговли определяется по Параболику. Если точки находятся над свечами, покупаем опцион Put , если под ними – работаем с опционами Call .

Срок экспирации всегда выставляем на конец дня. Как правило, этого времени хватает для отработки сигнала.

Стратегия подойдет в большей степени владельцам крупного капитала, предпочитающих неспешную торговлю. Сделки заключаются редко, для разгона депозита торговая система не подходит.

Bollinger Bands + осцилляторы

Это целый пласт торговых систем для бинарных опционов. Здесь линии Боллинджера используются в комплексе со Стохастиком, RSI и прочими осцилляторами.

Схема торговли стандартная:

• работаем на отбое графика от границ канала;
• точки входа фильтруем осциллятором;
• срок экспирации подбирается индивидуально. На рынке со слабой волатильности можно брать срок истечения в 10-15 свечей, на трендовом – 5-7 свечей.

Основной недостаток таких ТС – запаздывание осциллятора. На ВВ уже произошло касание полос Боллинджера, а Стохастика или RSI дает сигнал спустя несколько свечей. Может ухудшиться цена, по которой трейдер входит в рынок, в торговле бинарными опционами даже пара пунктов может сыграть решающую роль.

При таком стиле торговли учитывайте состояние рынка. На медвежьем рынке нет смысла работать с опционами Call . Направление тренда можно определять по наклону канала Боллинджера. При устойчивых тенденциях график часто движется в канале между средней линией и одной из границ Боллинджер Бандс.

Заключение

Все перечисленные стратегии на линиях Боллинджера для бинарных опционов работают, если не нарушать правила на вход в рынок и не рисковать чрезмерно. В сети найдете иные торговые системы с разными названиями, но в большинстве случаев все сводится к стандартным методам применения ВВ:

• отбой от Bollinger Bands ;
• возврат после импульса.

Отличаются только наборы фильтров и правила торговли.

Учтите, хотя сами полосы Боллинджера доказали свою состоятельность, не факт, что их использование в БО тут же принесет прибыль. Все же индикатор создавался под рынки, где запаздывание входа при фильтрации сигналов не играет такой сильной роли как в бинарных опционах. КПД стратегии проверяйте на истории перед использованием ее на реальном счете.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

Источник https://binguru.net/polosy-bollindzhera-2269

Источник https://smart-lab.ru/blog/263856.php

Источник https://internetboss.ru/strategii-bollindjera-dlya-binarnih-opcoinov/